Questões Matemática Financeira Conceitos Fundamentais de Matemática Financeira

Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos compost...

Responda: Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos composta por diversas ações. Ele utiliza o método Value at Risk (VaR) para m...

1Q1043444 | Matemática Financeira, Conceitos Fundamentais de Matemática Financeira, Especialidade Economia, Prefeitura de Macaé RJ, FGV, 2024

Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos composta por diversas ações. Ele utiliza o método Value at Risk (VaR) para medir o risco de perdas potenciais.
Considere as seguintes informações:

• A confiança adotada para o cálculo do VaR é de 95%. • O horizonte de tempo considerado é de 1 dia. • O VaR calculado para a carteira é de R$ 500.000.

Com base nessas informações, o gestor concluiu que o VaR

✂️ a) indica que a carteira tem 95% de chance de não perder mais do que R$ 500.000 em 1 dia.
✂️ b) indica que a carteira tem 5% de chance de perder até R$ 500.000 em 1 dia.
✂️ c) indica que a carteira tem 95% de chance de perder exatamente R$ 500.000 em 1 dia.
✂️ d) indica que a carteira tem 5% de chance de perder mais do que R$ 500.000 em 1 dia.
✂️ e) não pode ser utilizado para avaliar o risco em um horizonte de 1 dia.