Durante um processo de avaliação para decisão de investimentos no Brasil, um analista propõe comparar a expectativa de retorno(E(Ri)) para duas possíveis alocações da seguinte forma: E(R1) = Rƒ+β1[E(Rm) − Rƒ] - para alocação no ativo 1. E(R2) = R ???? +β2[E(Rm) − Rƒ] - para alocação no ativo 2. em que E(Rm) é a expectativa de retorno do Ibovespa e Rƒé a taxa média paga pelos títulos públicos no Brasil. Considerando a metodologia proposta pelo analista, assinale a afirmativa correta. A) Seβ 1 > β 2 e o objetivo é uma aplicação propensa ao risco, o analista deve sugerir o ativo 2. B) Se β 1 > 0, o ativo 1 é positivamente correlacionado com o mercado e deve ser a opção em cenário de crise econômica. C) Independente de β 1 ou β 2 o analista deve sugerir a aplicação em títulos públicos. D) O retorno dos títulos públicos não interfere no prêmio de risco da alocação que pode ser feita. E) Se β 1 < 0, o ativo 1 é um exemplo de hedge .

E) Se β 1 < 0, o ativo 1 é um exemplo de hedge .

Questões Contabilidade Geral Investimentos

Durante um processo de avaliação para decisão de investimentos no Brasil, um analista p...

Responda: Durante um processo de avaliação para decisão de investimentos no Brasil, um analista propõe comparar a expectativa de retorno(E(Ri)) para duas possíveis alocações da seguinte forma:

1Q1050730 | Contabilidade Geral, Investimentos, Finanças e Orçamentos, EPE, FGV, 2024

Durante um processo de avaliação para decisão de investimentos no Brasil, um analista propõe comparar a expectativa de retorno(E(Rⁱ)) para duas possíveis alocações da seguinte forma:
E(R¹) = Rƒ+β₁[E(R^m) − R^ƒ] - para alocação no ativo 1. E(R²) = R ???? +β₂[E(R^m) − R^ƒ] - para alocação no ativo 2.
em que E(R^m) é a expectativa de retorno do Ibovespa e R^ƒé a taxa média paga pelos títulos públicos no Brasil.
Considerando a metodologia proposta pelo analista, assinale a afirmativa correta.

✂️ a) Seβ₁>β₂e o objetivo é uma aplicação propensa ao risco, o analista deve sugerir o ativo 2.
✂️ b) Seβ₁>0, o ativo 1 é positivamente correlacionado com o mercado e deve ser a opção em cenário de crise econômica.
✂️ c) Independente deβ₁ouβ₂o analista deve sugerir a aplicação em títulos públicos.
✂️ d) O retorno dos títulos públicos não interfere no prêmio de risco da alocação que pode ser feita.
✂️ e) Seβ₁<0, o ativo 1 é um exemplo dehedge.