A respeito de aprendizagem de máquina, julgu...

A respeito de aprendizagem de máquina, julgue o item que se segue.A regularização L2 (ridge

Q1061699 • Economia • Econometria • CESPE CEBRASPE • SUSEP • Área Tecnologia da Informação e Ciência de Dados • 2025

A respeito de aprendizagem de máquina, julgue o item que se segue.

A regularização L2 (ridge) reduz a magnitude dos coeficientes sem anulá-los completamente, o que pode mitigar o overfitting, mas não realiza seleção automática de variáveis.

a) Certo
b) Errado

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Questões sobre Econometria

1

Q1134220 • Economia • Econometria • VUNESP • EsFCEx • Especialidade Economia • 2026
Considere duas séries temporais Y_t e X_t , ambas integradas de ordem 1, isto é, I(1). Um pesquisador estima, por mínimos quadrados ordinários (MQO), o seguinte modelo:

Y_t = α +βX_t +µ_t Onde µ_t : é o erro estocástico (resíduos).
Sabe-se que:
I. Os Testes de raiz unitária apontam que Y_t e X_t são não estacionárias em nível.
II. O teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) aplicado aos resíduos estimados rejeita a hipótese nula de raiz unitária ao nível de 5%.
III. O coeficiente estimado β é estatisticamente significativo ao nível de 1%.
IV. O coeficiente de determinação é R² = 0,95.
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.
- a) A rejeição da hipótese de raiz unitária nos resíduos indica que Y_t e X_t são cointegradas, permitindo interpretar a relação estimada como de longo prazo.
- b) A rejeição da hipótese de raiz unitária nos resíduos garante a significância estatística do coeficiente estimado.
- c) Como as séries são não estacionárias, a regressão estimada é necessariamente espúria.
- d) A não estacionariedade das séries implica que os resíduos também devem ser não estacionários.
- e) A cointegração entre as variáveis impede a obtenção de elevado coeficiente de determinação.
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2

Q1134219 • Economia • Econometria • VUNESP • EsFCEx • Especialidade Economia • 2026
Considere o seguinte modelo estimado por mínimos quadrados ordinários (MQO), com dados em série temporal:
Y_t= 2,5 +0,8X_t = + µ_t Onde: Y_t e X_t são variáveis; e µt é o erro estocástico (resíduos).
Sabe-se que a especificação do modelo foi previamente testada, não havendo evidências de omissão de variáveis relevantes, incluindo componentes de tendência ou sazonalidade e que os testes de especificação não indicaram forma funcional incorreta. Adicionalmente, têm-se que:

i) O coeficiente estimado de X_t é, estatisticamente, significativo ao nível de 1%. ii) O coeficiente de determinação é R² = 0,92. iii) A estatística de Durbin-Watson é igual a 0,88. iv) Para n =50 e um regressor explicativo, os valores críticos do teste de Durbin-Watson ao nível de 5% são d_L = 1,41 e d_U = 1,54.
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.
- a) As evidências indicam autocorrelação positiva dos erros, comprometendo a validade da inferência usual baseada em MQO.
- b) O elevado valor de R² indica bom ajuste do modelo, afastando a possibilidade de violação dos pressupostos do modelo de regressão linear clássico.
- c) A significância estatística do coeficiente estimado garante a validade dos testes de hipótese.
- d) O valor reduzido da estatística de Durbin-Watson sugere a presença de heterocedasticidade nos resíduos.
- e) A presença de autocorrelação dos erros implica viés nos estimadores de MQO.
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3

Q1124215 • Economia • Econometria • Fundação FAPEC • UFGD • Economista • 2025
Estamos interessados em analisar a probabilidade associada à decisão de investir no exterior por meio de um modelo Logit por parte das empresas brasileiras. Na equação, se consideram como variáveis determinantes o tamanho da empresa e a solvência. A variável dependente é dicotômica, onde Y=1, se a empresa investe no exterior, e zero (0) caso contrário; X1 = se a empresa é solvente, e zero (0) caso contrário; X2 = tamanho 1, para empresas com até 200 empregados; e X3 = tamanho 2, para empresas o número de empregados superior a 200. O Logit do modelo é descrito a seguir:

Y = -0,027 + 0,322*X1 + 0,623*X2 + 0,649*X3

A probabilidade para uma empresa solvente, com o número de empregados superior a 200, será:
- a) 70,12, aproximadamente.
- b) 69,50, aproximadamente.
- c) 71,99, aproximadamente.
- d) 72,65, aproximadamente.
- e) 73,17, aproximadamente.
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4

Q1124213 • Economia • Econometria • Fundação FAPEC • UFGD • Economista • 2025
Para analisar o problema de heterocedasticidade por meio do teste de Breusch-Pagan-Godfrey, o estatístico do teste segue a distribuição de qui-quadrado com (m-1) graus de liberdade. Considere que o modelo estimado tem duas variáveis explicativas e a SQE = 7,114 (necessária para o cálculo do valor de Θ). Considerando um nível de confiança de 95%, é correto afirmar que:
- a) o valor do Θ = 3,276, não rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.
- b) o valor do Θ = 4,605, rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.
- c) o valor do Θ = 5,512, rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.
- d) o valor do Θ = 3,745, não rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.
- e) o valor do Θ = 3,557, não rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.
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5

Q1094417 • Economia • Econometria • COPERVE UFSC • UFSC • Economista • 2026
Considere o modelo estimado: Ŷ = 12 + 1,8X, no qual X = anos de estudo; Y = salário mensal (em milhares de reais). Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta do coeficiente angular.
- a) Cada aumento de R$ 1.000 no salário aumenta 1,8 anos de estudo.
- b) Cada ano adicional de estudo aumenta o salário médio em R$ 1.800.
- c) O salário inicial é R$ 1.800.
- d) O modelo não permite interpretação econômica.
- e) O intercepto representa o salário máximo possível.
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6

Q1082586 • Economia • Econometria • Avança SP • Prefeitura de Varginha MG • Economista • 2025
Com relação a conceitos de Econometria básica e etapas de projetos econômico-financeiros (metodologias etc.), analise as assertivas abaixo e classifique-as em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa correta.

( ) O Modelo de Regressão Simples é dado por: y =β₀ +β₁^.x + u. Onde y é a variável dependente (ou explicada),β₀ é intercepto (ou constante),β₁ é coeficiente angular (ou inclinação), x é a variável independente (ou explicativa) e u é o termo de erro (ou perturbação aleatória).
( ) A linearidade do modelo de regressão linear simples implica uma variação de uma unidade em x que tem o mesmo efeito sobre y, independentemente do valor inicial de x.
( ) O modelo de regressão linear simples nos permite tirar conclusões ceteris paribus sobre como x afeta y, mesmo sem hipótese que restrinja a maneira de como o termo não observável u está relacionado à variável explicativa x.
( ) O modelo de regressão simples também trata da questão da relação funcional entre y e x. Se os outros fatores em u são mantidos fixos, de modo que a variação em u é zero,Δu = 0, então, x tem um efeito linear sobre y:Δy =β₁ ∙ x seΔu = 0.
- a) V – F – F – F
- b) V – V – F – F
- c) F – V – V – V
- d) V – V – F – V
- e) F – F – F – F
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7

Q1068524 • Economia • Econometria • VUNESP • EsFCEx • Especialidade Economia • 2025
A regressão entre duas variáveis não estacionárias será:
- a) necessariamente espúria.
- b) espúria, se as variáveis forem integradas de mesma ordem.
- c) não espúria, se as variáveis forem integradas de mesma ordem.
- d) não espúria, se as variáveis forem integradas de ordens diferentes.
- e) não espúria, se houver uma combinação linear das variáveis que seja estacionária.
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8

Q1068523 • Economia • Econometria • VUNESP • EsFCEx • Especialidade Economia • 2025
Considere os seguintes modelos de séries de tempo:

I. Y_t = 1 + Y_t–1 + ε_t
II. Y_t = ε_t – ε_t–1
III. Y_t = 0,8Y_t–1+ 0,2Y_t–2 + ε_t

Sabendo-se que ε_t representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que Y_t representa uma variável estacionária de segunda ordem apenas em
- a) II e III.
- b) II.
- c) I e III.
- d) III.
- e) I e II.
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9

Q1068522 • Economia • Econometria • VUNESP • EsFCEx • Especialidade Economia • 2025
Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros.

Y_t = α + βx_t + γY_t–1 + ε_t

Onde ε_t é o termo aleatório.

Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:
- a) viesado, inconsistente e ineficiente.
- b) não viesado, consistente e ineficiente.
- c) não viesado, inconsistente e eficiente.
- d) não viesado, consistente e eficiente.
- e) não viesado, inconsistente e ineficiente.
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10

Q1061700 • Economia • Econometria • CESPE CEBRASPE • SUSEP • Área Tecnologia da Informação e Ciência de Dados • 2025
A respeito de aprendizagem de máquina, julgue o item que se segue.
A aplicação de PCA (análise de componentes principais) em contexto não supervisionado independe de rótulos para extrair componentes de maior variância.
- a) Certo
- b) Errado
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