Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros.
Yt
= α + βxt
+ γYt–1 + εt
Onde εt
é o termo aleatório.
Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador
de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:
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