1Q1068523 | Economia, Econometria, Especialidade Economia, EsFCEx, VUNESP, 2025Considere os seguintes modelos de séries de tempo: I. Yt = 1 + Yt–1 + εt II. Yt = εt – εt–1 III. Yt = 0,8Yt–1 + 0,2Yt–2 + εt Sabendo-se que εt representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que Yt representa uma variável estacionária de segunda ordem apenas em ✂️ a) II e III. ✂️ b) II. ✂️ c) I e III. ✂️ d) III. ✂️ e) I e II. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro