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A regressão entre duas variáveis não estacionárias será:

Q1068524 • Economia • Econometria • VUNESP • EsFCEx • Especialidade Economia • 2025

a) necessariamente espúria.
b) espúria, se as variáveis forem integradas de mesma ordem.
c) não espúria, se as variáveis forem integradas de mesma ordem.
d) não espúria, se as variáveis forem integradas de ordens diferentes.
e) não espúria, se houver uma combinação linear das variáveis que seja estacionária.

Questões sobre Econometria

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Q743941 • Economia • Econometria • UFGO • UEAP AP • Técnico em Planejamento
O índice de preços de Laspeyres, para um conjunto de mercadorias, em um período t, é determinado pela média ponderada dos preços relativos, utilizando-se, como fatores de ponderação,
- a) os valores monetários das quantidades de cada mercadoria no período-base.
- b) os valores monetários das quantidades de cada mercadoria no período t.
- c) os valores monetários dos preços de cada mercadoria no período-base.
- d) os valores monetários dos preços de cada mercadoria no período t.
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Q742952 • Economia • Econometria • CESGRANRIO • EPE • Analista de Pesquisa Energética
Sobre o modelo de regressão com variável dependente binária, considere as afirmativas a seguir.

I – O modelo não pode incluir variáveis independentes contínuas.

II – A função probito é uma das possíveis funções de ligação entre a variável resposta e as variáveis independentes.

III – A estatística deviance é calculada como o logaritmo da razão de chances.

É correto o que se afirma em
- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.
3

Q181253 • Economia • Econometria • UFPR • UFPR • Economista
Em uma regressão para o preço de imóveis (em R$ mil), são consideradas variáveis determinantes a metragem do imóvel (X₁), um índice de qualidade de vida do bairro em que ele se situa (X₂) e duas variáveis qualitativas que indicam o seu padrão de construção (D₁ e D₂).

Os resultados da estimação foram os seguintes: Y_E= 55 + 1,5X₁ + 2,8X₂ + 30D₁ + 52D₂

A diferença estimada entre imóveis de alto e baixo padrão de construção, com mesma metragem e na mesma região, é (em R$ mil):
- a) 22.
- b) 30.
- c) 52.
- d) 55.
- e) 82.
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Q742959 • Economia • Econometria • CESGRANRIO • EPE • Analista de Pesquisa Energética
Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes. Sabendo-se que:

E (X) = 2; E(X²Y) = 8; E(XY²) = 6 e E ((XY)²) = 24,

conclui-se que o valor da variância de Y, Var (Y), é
- a) 48
- b) 24
- c) 10
- d) 3
- e) 2
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Q746508 • Economia • Econometria • CESGRANRIO
Os parâmetros a e b da regressão linear simples, Y = a + bX, entre dois conjuntos de dados Y e X, foram estimados pelo método de minimização da soma dos quadrados dos desvios. No gráfico cartesiano comum, com os dados X no eixo horizontal e os dados Y no eixo vertical, a reta de regressão estimada
- a) são os valores mínimos dos conjuntos de dados X e Y, respectivamente.
- b) , Yi), para algum i, onde i indica as iésimas observações dos conjuntos de dados X e Y, respectivamente.
- c) interceptará o eixo vertical na origem (0,0), se a estimativa do parâmetro b for positiva.
- d) será vertical, se o coeficiente de correlação entre os dados dos conjuntos X e Y for igual a 1.
- e) será horizontal, se o coeficiente de correlação entre os dados dos conjuntos X e Y for nulo.
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Q209435 • Economia • Econometria • CESPE CEBRASPE • ANAC • Especialista em Regulação Economia
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Considere duas variáveis aleatórias, V e Z, em que V possui
distribuição binomial com n = 1 e p = 0,2, enquanto Z possui
distribuição binomial com n = 1 e p = 0,8. Considerando que a
covariância entre V e Z é igual a 0,04, julgue os itens que se
seguem.

Não é possível ocorrer, simultaneamente, V = 1 e Z = 0.
- a) Certo
- b) Errado
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Q740632 • Economia • Econometria • UFGO • UEAP AP • Técnico em Planejamento
Ao calcular os índices de preços de certo conjunto de bens, o economista nota que o resultado do índice de Laspeyres é maior que o índice de Paasche. Isso ocorre porque
- a) a correlação entre preços e quantidades é negativa.
- b) a correlação entre preços e quantidades é positiva.
- c) a variância dos preços é maior do que a das quantidades.
- d) a variância das quantidades é maior do que a dos preços.
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Q184630 • Economia • Econometria • CESGRANRIO • Petrobras • Economista
Na estimativa de uma regressão linear, o problema da heterocedasticidade ocorre quando
- a) os dados são transversais.
- b) há autorrelação dos resíduos.
- c) há correlação positiva entre as variáveis independentes.
- d) a variância dos erros não é constante.
- e) as variáveis independentes são negativas.
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Q237151 • Economia • Econometria • CESGRANRIO • BNDES • Profissional Básico Economia
O tempo de ligações telefônicas segue uma distribuição de probabilidade exponencial com média de 3 minutos. Um sujeito chega a um telefone público e descobre que a pessoa à sua frente está na ligação há pelo menos dois minutos.
Qual é a probabilidade de essa ligação durar pelo menos cinco minutos no total?
- a) e^-1
- b) e^-2
- c) e^-3
- d) 1 - e^-3
- e) 1 - e^-5
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Q744037 • Economia • Econometria • FCC • ARTESP • Especialista em Regulação de Transporte I
Em uma situação onde um ativo está denominado em taxa prefixada e se queira transformar o rendimento para pós-fixado, equivalente ao rendimento dos depósitos interfinanceiros (DI), deve-se utilizar uma posição
- a) tomada em contratos futuros de DI.
- b) vendida em opções cambiais.
- c) comprada em Preço Unitário (PU), no âmbito dos contratos futuros de DI.
- d) de swap com posição ativa prefixada e posição passiva pós-fixada.
- e) em contrato a termo de moedas.

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