Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos futuros) é feita com bas...

✂️ a) não tem risco diversificável.

✂️ b) proporciona retorno esperado igual à taxa de juros do ativo livre de risco.

✂️ c) só poderá ser comprado ou vendido para fins de especulação.

✂️ d) gera fluxos de caixa idênticos ao de uma carteira replicante.

✂️ e) só deverá ser comprado quando o seu preço gerar oportunidades de arbitragem.

Responda: Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos futuros) é feita com base num raciocínio de arbitragem. Isso quer dizer que o derivativo assim precificado: