Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt...

Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, ? = 1, 2, 3,...; ? … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância ?2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.

A auto-correlação e a auto-correlação parcial entre Xt - X t - 1 e X t + 12 - X t + 11 são, respectivamente, iguais a ? / 1 + ?2 e ( 1 + ?)12 / 1 + ?2 + ?4 + ?6 +... + ?24