Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt

Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma X_t = X_{t – 1} + f W_{t – 1} + W_t , em que t representa o tempo, ? = 1, 2, 3,...; ? …0 é o coeficiente do modelo e W_t representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância ?² . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença X_t - X _t-1.

Essa diferença é uma série temporal fracamente estacionária.