Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma X...

Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, ? = 1, 2, 3,...; ? … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância ?2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.

A variância dessa diferença é igual a (1 + ?2) ?2.