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Entre os riscos enfrentados pelas instituições financeiras, o risco de mercado se caracteriza

Q162290 • Economia • FCC • INFRAERO • Auditor

Entre os riscos enfrentados pelas instituições financeiras, o risco de mercado se caracteriza

a) pela possibilidade de uma instituição financeira não receber os valores prometidos pelos títulos que possui em sua carteira de ativos recebíveis.
b) por estar relacionado com a disponibilidade imediata de caixa para atender demandas por parte dos depositantes e outros aplicadores de recursos na instituição financeira.
c) pela possibilidade de perdas determinadas por erros humanos, falhas no sistema de informações, fraudes e acontecimentos similares relacionados à gestão operacional da instituição financeira.
d) por estar vinculada à falta de uma legislação mais atualizada eficiente com relação ao mercado financeiro ou a um eventual desconhecimento jurídico na realização de negócios.
e) pela possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes do efeito da oscilação de preços, índices e taxas sobre os descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva.

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Questões de Economia

1

Q1130680 • Economia • Macroeconomia • IDCAP • Prefeitura de Vargem Alta ES • Contador • 2023
Considere as contas nacionais. O objetivo da contabilidade nacional é fornecer uma aferição macroscópica do desempenho real de uma economia em determinado período de tempo, considerando, por exemplo:
- a) A taxa de câmbio e o seu papel para as contas nacionais e para a taxa de juros.
- b) Quanto a economia produz, quanto consome, quanto investe, como o investimento é financiado, quais as remunerações dos fatores de produção.
- c) A balança comercial em detrimento do balanço de pagamentos de um país.
- d) O balanço entre receitas e despesas de uma nação, considerando economia fechada.
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2

Q1130679 • Economia • Setor Público • IDCAP • Prefeitura de Vargem Alta ES • Contador • 2023
Os bens públicos podem ser classificados da seguinte forma:
- a) Excluíveis e não rivais no consumo.
- b) Não excluíveis e rivais no consumo.
- c) Excluíveis e rivais no consumo.
- d) Não excluíveis e não rivais no consumo.
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3

Q1130678 • Economia • Macroeconomia • IDCAP • Prefeitura de Vargem Alta ES • Contador • 2023
Considere o sistema de contas nacionais em uma economia aberta e com governo. O saldo do governo em conta corrente é a sua renda líquida menos o seu consumo. Trata-se, pois, da poupança do governo, que pode ser deficitário em seu orçamento, mas apresentar uma poupança positiva. Com efeito, o orçamento público inclui:
- a) Custos fixos não registradas em sua conta corrente.
- b) Despesas de capital registradas em sua conta corrente.
- c) Despesas de capital não registradas em sua conta corrente.
- d) Custos variáveis não registradas em sua conta corrente.
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4

Q1124219 • Economia • Setor Financeiro • Fundação FAPEC • UFGD • Economista • 2025
No contexto econômico e financeiro (valuation), o Goodwill é um reflexo da capacidade de geração de riqueza. A respeito desse conceito, é correto afirmar que:
- a) pode ser calculado com base nas expetativas do mercado com relação ao potencial demonstrado pelo empreendimento em criar valor.
- b) o Goodwill pode ser calculado a partir da diferença entre o ROI – WACC e multiplicado pelo investimento.
- c) o Goodwill surge somente quando a empresa demonstra capacidade de gerar lucro acima de seu custo de capital.
- d) a riqueza gerada pelo Goodwill pode ser calculada pelo valor econômico da empresa em relação ao valor de reposição dos ativos (q de Tobin).
- e) o Goodwill pode ser calculado a partir da diferença entre o ROE – Ke e multiplicado pelo patrimônio líquido.
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5

Q1124218 • Economia • Modelo Capm Capital Asset Pricing Model • Fundação FAPEC • UFGD • Economista • 2025
A taxa de desconto é um componente essencial na análise de fluxos de caixa. No contexto de valuation de empresas, duas metodologias são amplamente utilizadas para determinar a taxa de desconto, que são o WACC e CAPM. A respeito dessas metodologias, assinale a alternativa correta.
- a) O WACC é usado para calcular o custo de capital próprio, enquanto o CAPM determina o custo médio ponderado de capital.
- b) O CAPM calcula a taxa de desconto para os fluxos de caixa do capital e da dívida da empresa. Portanto, pode ser usado para calcular o valor de empresa.
- c) O WACC considera apenas o custo de capital próprio, enquanto o CAPM considera o custo de capital próprio e da dívida.
- d) O WACC é usado como taxa de desconto para os fluxos de caixa da empresa, enquanto o CAPM calcula o custo de capital próprio usado na composição do WACC.
- e) O CAPM, ao incluir o beta, pode ser utilizado para calcular a taxa de desconto no valuation de empresas, sendo aquilo suficiente para descontar os fluxos de caixa.
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6

Q1124217 • Economia • Setor Financeiro • Fundação FAPEC • UFGD • Economista • 2025
No que diz respeito à relação entre risco e retorno e à análise de carteiras, assinale qual característica é representativa do modelo de Black-Litterman.
- a) O peso de cada ativo na carteira é calculado a partir da multiplicação da matriz de variância- -covariância pelos betas dos ativos.
- b) A carteira considera como retorno o desempenho superior a um alvo de retorno, sendo esse alvo superior a uma taxa livre de risco.
- c) O peso de cada ativo no portfólio pode ser calculado por meio da multiplicação entre a inversa da matriz de variância-covariância e o CAPM individual.
- d) O desvio da carteira é calculado somando os quadrados das diferenças entre o peso de cada ativo no portfólio e seu peso proporcional ao valor de mercado total da carteira.
- e) O desvio da carteira pode ser calculado por meio da raiz quadrada da divisão entre o desempenho superior da carteira e o downside dos retornos.
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Q1124216 • Economia • Modelo Capm Capital Asset Pricing Model • Fundação FAPEC • UFGD • Economista • 2025
Ao analisar o equilíbrio no mercado de ações, toma-se como referência o retorno requerido (CAPM) e o retorno esperado (modelo de dividendos). Considere as seguintes informações da empresa X e do mercado: taxa livre de risco = 12,25%; taxa de retorno de mercado = 18,21%; beta = 1,12; dividendo do próximo ano = R$ 2,05; e taxa de crescimento do dividendo = 8,23%

Com base nessas informações, a que preço deve ser vendida a ação para manter o equilíbrio?
- a) R$ 15,44.
- b) R$ 19,17.
- c) R$ 17,21.
- d) R$ 20,05.
- e) R$ 18,22.
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8

Q1124215 • Economia • Econometria • Fundação FAPEC • UFGD • Economista • 2025
Estamos interessados em analisar a probabilidade associada à decisão de investir no exterior por meio de um modelo Logit por parte das empresas brasileiras. Na equação, se consideram como variáveis determinantes o tamanho da empresa e a solvência. A variável dependente é dicotômica, onde Y=1, se a empresa investe no exterior, e zero (0) caso contrário; X1 = se a empresa é solvente, e zero (0) caso contrário; X2 = tamanho 1, para empresas com até 200 empregados; e X3 = tamanho 2, para empresas o número de empregados superior a 200. O Logit do modelo é descrito a seguir:

Y = -0,027 + 0,322*X1 + 0,623*X2 + 0,649*X3

A probabilidade para uma empresa solvente, com o número de empregados superior a 200, será:
- a) 70,12, aproximadamente.
- b) 69,50, aproximadamente.
- c) 71,99, aproximadamente.
- d) 72,65, aproximadamente.
- e) 73,17, aproximadamente.
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9

Q1124213 • Economia • Econometria • Fundação FAPEC • UFGD • Economista • 2025
Para analisar o problema de heterocedasticidade por meio do teste de Breusch-Pagan-Godfrey, o estatístico do teste segue a distribuição de qui-quadrado com (m-1) graus de liberdade. Considere que o modelo estimado tem duas variáveis explicativas e a SQE = 7,114 (necessária para o cálculo do valor de Θ). Considerando um nível de confiança de 95%, é correto afirmar que:
- a) o valor do Θ = 3,276, não rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.
- b) o valor do Θ = 4,605, rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.
- c) o valor do Θ = 5,512, rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.
- d) o valor do Θ = 3,745, não rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.
- e) o valor do Θ = 3,557, não rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade.
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10

Q1124209 • Economia • Macroeconomia • Fundação FAPEC • UFGD • Economista • 2025
Sobre os modelos de curva de oferta agregada no plano cartesiano y versus P, considerando os modelos da síntese neoclássica dos novos keynesianos e dos novos clássicos, é correto afirmar que:
- a) a curva de oferta agregada é positivamente inclinada no longo prazo e vertical no curto prazo, no modelo da síntese neoclássica com influência dos novos keynesianos.
- b) a curva de oferta agregada é horizontal e positivamente inclinada no longo prazo, no modelo dos novos keynesianos.
- c) no modelo dos novos clássicos, a curva de oferta agregada é positivamente inclinada, mas desloca-se no longo prazo quando o preço previsto se altera.
- d) no modelo dos novos clássicos, a curva de oferta agregada é positivamente inclinada no curto prazo e horizontal no longo prazo.
- e) no modelo da síntese neoclássica com influência dos novos clássicos, a curva de oferta agregada é positivamente inclinada, mas desloca-se no longo prazo se y ≠ yp.
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