ID: 182490•Economia•Petrobrás Economista Júnior•Petrobras•Economista Júnior•2012Segundo os cálculos realizados para um portfólio de ativos arriscados, o "Value at Risk" (VaR) de 100 dias a 5% é de R$ 100 mil. Isso significa que, para um investidor com esse portfólio, ✂️A)o ganho esperado nos próximos 100 dias é de 5% x R$ 100 mil = R$ 5 mil.✂️B)a probabilidade de ganhar R$ 100 mil ou mais nos próximos 100 dias é de 95%.✂️C)a probabilidade de perder R$ 100 mil ou mais nos próximos 100 dias é de 5%.✂️D)a perda esperada nos próximos 100 dias é de 5% x R$ 100 mil = R$ 5 mil.✂️E)perdas de R$ 100 mil ou mais devem acontecer em 5% dos próximos 100 dias.Responder💬COMENTÁRIOS📊ESTATÍSTICAS📝ANOTAÇÕESRelatar erro