Segundo os cálculos realizados para um portfólio de ativos arriscados, o "Value ...

Questão de Economia da banca Petrobrás Economista Júnior aplicada no concurso Petrobras (2012). Confira a resolução completa abaixo:

Segundo os cálculos realizados para um portfólio de ativos arriscados, o "Value at Risk" (VaR) de 100 dias a 5% é de R$ 100 mil.

Isso significa que, para um investidor com esse portfólio,