Um investidor tem um determinado portfólio e compra um ativo com alto risco (isto é, alto desvio padrão de retornos) mas com coeficiente de correlação de retornos negativo, em relação ao portfolio original. Nessas condições, certamente o novo portfólio A) poderá ter risco nulo. B) será mais arriscado. C) terá maior retorno esperado. D) terá o mesmo retorno esperado. E) terá menor retorno esperado.

Um investidor tem um determinado portfólio e compra um ativo com alto risco (isto é,...

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