A variância de uma carteira composta por muitos títulos é mais dependente dos se...

Questão de Finanças da banca UFF aplicada no concurso UFF (2009). Confira a resolução completa abaixo:

Q193762•
Finanças•
Gestão de Riscos•
UFF•
UFF•
Administrador

A variância de uma carteira composta por muitos títulos é mais dependente dos seguintes parâmetros de definição:

os betas dos títulos individuais;

os riscos não-diversificáveis dos títulos que compõem a carteira;

as covariâncias entre os retornos dos títulos que compõem a carteira;

as variâncias dos títulos que compõem a carteira;

as correlações lineares entre os títulos que compõem a carteira.

O risco que afeta especificamente um único ativo ou um pequeno grupo de ativos é denominado:

sistemático;

beta;

isolado;

idiossincrático;

operacional.

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