No modelo vetor autorregressivo (VAR), assume-se que cada variável endógena seja...

Questão de Economia da banca CESPE CEBRASPE aplicada no concurso MEC (2014). Confira a resolução completa abaixo:

Com relação à econometria, julgue os itens subsequentes.

No modelo vetor autorregressivo (VAR), assume-se que cada variável endógena seja explicada apenas por seus valores defasados no tempo.