O prêmio ou preço de mercado de uma opção de venda de certo ativo...

Questão de Finanças da banca CESGRANRIO aplicada no concurso BNDES (2007). Confira a resolução completa abaixo:

Q233920•
Finanças•
Opções e derivativos•
CESGRANRIO•
BNDES•
Profissional Básico Economia

O prêmio ou preço de mercado de uma opção de venda de certo ativo

é igual a 10% de seu preço de exercício.

aumenta se o prazo para exercício aumentar.

aumenta se o preço de mercado do ativo aumentar.

diminui se o preço de exercício aumentar.

não é influenciado pela volatilidade do preço do ativo.

Uma opção de compra de ação terá o seu preço majorado sempre que:

aumentar a variabilidade do ativo-objeto;

aumentar o preço de exercício da opção;

diminuir o preço da ação;

diminuir a taxa de juros;

diminuir a variabilidade do preço da ação.

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