O coeficiente de correlação entre as séries de retornos de duas ações deve ser c...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca ESAF aplicada no concurso STN (2005). Confira a resolução completa abaixo:

Q541667•
Probabilidade e Estatística•
ESAF•
STN•
Analista de Finanças e Controle AFC

O coeficiente de correlação entre as séries de retornos de duas ações deve ser calculado

subtraindo-se a média da primeira série de retornos da média da segunda série de retornos.

dividindo-se a covariância entre os retornos das duas ações pela variância dos retornos do índice de mercado de ações

estimando-se o coeficiente de determinação da regressão linear entre as séries de retornos das duas ações.

dividindo-se a covariância entre os retornos das duas ações pelo número de observações nas duas séries.

dividindo-se covariância entre os retornos das duas ações pelo produto entre os desvios-padrão de cada uma das séries.

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