O coeficiente de correlação entre as séries de retornos de duas ações deve ser calculado A) subtraindo-se a média da primeira série de retornos da média da segunda série de retornos. B) dividindo-se a covariância entre os retornos das duas ações pela variância dos retornos do índice de mercado de ações C) estimando-se o coeficiente de determinação da regressão linear entre as séries de retornos das duas ações. D) dividindo-se a covariância entre os retornos das duas ações pelo número de observações nas duas séries. E) dividindo-se covariância entre os retornos das duas ações pelo produto entre os desvios-padrão de cada uma das séries.

E) dividindo-se covariância entre os retornos das duas ações pelo produto entre os desvios-padrão de cada uma das séries.

O coeficiente de correlação entre as séries de retornos de duas ações deve ser calcu...

O coeficiente de correlação entre as séries de retornos de duas ações deve ser calculado

✂️ a) subtraindo-se a média da primeira série de retornos da média da segunda série de retornos.
✂️ b) dividindo-se a covariância entre os retornos das duas ações pela variância dos retornos do índice de mercado de ações
✂️ c) estimando-se o coeficiente de determinação da regressão linear entre as séries de retornos das duas ações.
✂️ d) dividindo-se a covariância entre os retornos das duas ações pelo número de observações nas duas séries.
✂️ e) dividindo-se covariância entre os retornos das duas ações pelo produto entre os desvios-padrão de cada uma das séries.