De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca FCC aplicada no concurso MPE PE (2006). Confira a resolução completa abaixo:

Q541762•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
FCC•
MPE PE•
Analista Ministerial

De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em

componentes senoidais com coeficientes aleatórios correlacionados.

uma componente de tendência e uma componente sazonal.

uma componente polinomial, uma componente cíclica e uma componente sazonal.

componentes senoidais com coeficientes aleatórios correlacionados e componentes cossenoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.

componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.

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Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes

tendência, ciclo, sazonalidade e ruído.

cíclica, temporal, sistemática e irregular.

tendência, padrão, sistemática e ruído.

ciclo, tendência, padrão e temporal.

ciclo, tendência, senoide e interpolação.

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Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
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Estatístico

Considerando uma série temporal, é correto afirmar que

a sazonalidade indica o comportamento imediato.

o ciclo se refere a comportamentos em determinadas épocas do ano.

a tendência indica comportamento a longo prazo.

não é possível encontrar tendência linear nesse tipo de série.

os ciclos se repetem em períodos muito curtos.

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Considere uma distribuição normal com média 30 e desvio padrão 5, utilizando a regra empírica determine a porcentagem de dados entre o intervalo 15 e 35.

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