Questão: Considere um processo estocástico estacionário definido por ...

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ID: 541988•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
CESPE CEBRASPE

Considere um processo estocástico estacionário definido por em que é uma observação no instante t e é um ruído branco com média zero e variância 5. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. segue um processo ARIMA(0,0,1).

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A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal {x_t; t = 0, 1, 2, ...} expressa por x_t = x_{t - 1} + e_t, em que et é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.

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Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
CESPE CEBRASPE•
ABIN•
Oficial Técnico de Inteligência•
2018

A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

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