No modelo de Regressão Múltipla onde o termo aleatório é heterocedástico, é corr...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca FCC aplicada no concurso MPE PE (2006). Confira a resolução completa abaixo:

Q542080•
Probabilidade e Estatística•
Regressão•
FCC•
MPE PE•
Analista Ministerial

No modelo de Regressão Múltipla

onde o termo aleatório é heterocedástico, é correto afirmar:

O estimador de mínimos quadrados ordinário de ? é viciado.

O estimador de mínimos quadrados ordinário de ? tem variância mínima.

Para o estimador de mínimos quadrados ordinário de ? os testes sobre os parâmetros, baseados na estatística t de Student, não são válidos.

Não é possível detectar heterocedasticidade através da análise de resíduos.

O melhor teste para detectar heterocedasticidade é o de Glejser.

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Qual é, aproximadamente, o número esperado de lances livres convertidos para um time que faz dois mil arremessos de lance livre?

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Q543764•
Probabilidade e Estatística•
Regressão•
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2018

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Como exemplo, seria possível dizer que:

os estimadores de mínimos quadrados dos parâmetros tornam-se menos eficientes, por aumento das variâncias;

algumas das variáveis perdem por completo a sua capacidade de explicar o comportamento da variável dependente;

o resultado da inferência estatística sobre o modelo torna-se menos confiável, por viés da estatística F-Snedecor;

é necessário usar a estatística t-Student para testar as variáveis e retirar do modelo aquelas menos significativas;

os resultados da inferência do modelo como um todo e sobre os parâmetros, individualmente, podem ser inconsistentes.

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