Questão: O modelo ARMA é um modelo...

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ID: 542280•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
ESAF•
MPOG•
Analista

O modelo ARMA é um modelo

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A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal {x_t; t = 0, 1, 2, ...} expressa por x_t = x_{t - 1} + e_t, em que et é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.

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A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

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