Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir. O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xt = ?0 + at - ?at-1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância ?2 , e ?0 é uma constante. Pode-se afirmar corretamente que

Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir. O...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca FCC aplicada no concurso MPU (2007). Confira a resolução completa abaixo:

Q542289•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
FCC•
MPU•
Analista

Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir.

O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por X_t = ?₀ + a_t - ?a_t-1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância ?2 , e ?₀ é uma constante.

Pode-se afirmar corretamente que

X_t só é estacionário se |? |< 1.

a variância de X_t é dada por ?² .

a variância de X_t é igual a 1.

E(X_t X_t_–1) = 1.

X_t é sempre estacionário.

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Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes

tendência, ciclo, sazonalidade e ruído.

cíclica, temporal, sistemática e irregular.

tendência, padrão, sistemática e ruído.

ciclo, tendência, padrão e temporal.

ciclo, tendência, senoide e interpolação.

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Séries Temporais•
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Considerando uma série temporal, é correto afirmar que

a sazonalidade indica o comportamento imediato.

o ciclo se refere a comportamentos em determinadas épocas do ano.

a tendência indica comportamento a longo prazo.

não é possível encontrar tendência linear nesse tipo de série.

os ciclos se repetem em períodos muito curtos.

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Considere uma distribuição normal com média 30 e desvio padrão 5, utilizando a regra empírica determine a porcentagem de dados entre o intervalo 15 e 35.

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