Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir. O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xt = ?0 + at - ?at-1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância ?2 , e ?0 é uma constante. Pode-se afirmar corretamente que

E) X t é sempre estacionário.

A) X t só é estacionário se |? |< 1.

B) a variância de X t é dada por ? 2 .

C) a variância de X t é igual a 1.

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Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seg...

Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir. O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xt = ?0 + at - ?at-1 , onde t a...

Q542289 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • FCC • MPU • Analista

Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir.

O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por X_t = ?₀ + a_t - ?a_t-1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância ?2 , e ?₀ é uma constante.

Pode-se afirmar corretamente que

a) X_t só é estacionário se |? |< 1.
b) a variância de X_t é dada por ?² .
c) a variância de X_t é igual a 1.
d) E(X_t X_t_–1) = 1.
e) X_t é sempre estacionário.

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Questões sobre Séries Temporais

1

Q543930 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • IADES • Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará PA • Técnico de Estatística • 2018
Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes
- a) tendência, ciclo, sazonalidade e ruído.
- b) cíclica, temporal, sistemática e irregular.
- c) tendência, padrão, sistemática e ruído.
- d) ciclo, tendência, padrão e temporal.
- e) ciclo, tendência, senoide e interpolação.
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2

Q543789 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ABIN • Oficial Técnico de Inteligência • 2018
A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal {x_t; t = 0, 1, 2, ...} expressa por x_t = x_{t - 1} + e_t, em que et é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.
- a) Certo
- b) Errado
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3

Q543709 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ABIN • Oficial Técnico de Inteligência • 2018
A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.
- a) Certo
- b) Errado
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4

Q543587 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • CNJ • Analista Judiciário
Na literatura de séries temporais, para se detectar uma tendência são conhecidos, entre outros, o teste de sinais de Cox-Stuart, o teste com base no coeficiente de correlação de Spearman e o run test de Wald-Wolfowitz.

Acerca desse assunto e considerando que Z₁, ..., Z_N seja uma série temporal, julgue os itens seguintes.

Para a série temporal 2, 8, 7, 9, 12, 6, 11, 10, o valor da estatística T₃ do teste com base no coeficiente de correlação de Spearman é 34.
- a) Certo
- b) Errado
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5

Q543555 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • FCC • TRF 2a • Analista Judiciário
Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de autocorrelação parcial e a função de autocorrelação, de um processo ARIMA (p,d,q). Sabendo que g(k) é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas e que para f(k) somente f(1) e f(2) são diferentes de zero, então:
- a) p = q = d = 1.
- b) p = 2 e d = q = 1.
- c) p = 0 e q = 2.
- d) p = 1 e q = d = 0.
- e) p = 2 e q = 0.
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6

Q543479 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • FUNIVERSA • SEJUS DF • Estatístico
Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa incorreta.
- a) A técnica da média móvel simples utiliza a média de todas as observações antigas, pois, quanto mais dados, mais precisa é a estimação.
- b) A técnica da média móvel simples utiliza a média de observações recentes para estimar uma futura observação.
- c) Uma desvantagem da técnica da média móvel simples é a de somente servir para séries estacionárias.
- d) Uma vantagem da técnica da média móvel simples é a simplicidade de sua aplicação.
- e) Uma desvantagem da técnica da média móvel simples é a necessidade de armazenarem-se as observações anteriores.
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7

Q543437 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ANTAQ • Especialista em Regulação de Transporte Aquaviário
Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t =₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A autocorrelação entre W_t e W_t_-2 é nula.
- a) Certo
- b) Errado
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8

Q543411 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ANTAQ • Especialista em Regulação de Transporte Aquaviário
Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t =₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A diferença W_t - W_-1 é estacionária e segue um processo de médias móveis de ordem 1.
- a) Certo
- b) Errado
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9

Q543378 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • ESAF • MI • Estatístico
Considere um processo autoregressivo estacionário Z_t = 10 + 0,5 Z_t-1 + a_t, onde at é ruído branco com variância ?² = 3. A média e a variância de Z_t são, respectivamente,
- a) 10 e 6
- b) 10 e 5
- c) 15 e 4,5
- d) 20 e 4
- e) 20 e 3
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10

Q543289 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESGRANRIO • Petrobras • Economista Júnior
Considere uma série temporal gerada ao se lançar 100 vezes, sucessiva e independentemente, o mesmo dado, registrando a cada vez o resultado numérico. Esta série é
- a) estritamente estacionária.
- b) não estacionária.
- c) divergente no longo prazo.
- d) um ruído branco com média zero.
- e) autocorrelacionada.
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Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir. O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xt = ?0 + at - ?at-1 , onde t a...

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