Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir. O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xt = ?0 + at - ?at-1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância ?2 , e ?0 é uma constante. Pode-se afirmar corretamente que A) X t só é estacionário se |? |< 1. B) a variância de X t é dada por ? 2 . C) a variância de X t é igual a 1. D) E(X t X t –1 ) = 1. E) X t é sempre estacionário.

E) X t é sempre estacionário.

Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir.

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