Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir. O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xt = ?0 + at - ?at-1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância ?2 , e ?0 é uma constante. Pode-se afirmar corretamente que

Questão: Para responder às questões de números 59 e 60, considere o e...

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ID: 542289•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
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Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir.

O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por X_t = ?₀ + a_t - ?a_t-1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância ?2 , e ?₀ é uma constante.

Pode-se afirmar corretamente que

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A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

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