Considere o modelo de séries temporais dado por Zt = 0,6 Zt-1 + at onde at é o r...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca FCC aplicada no concurso TRT 23a (2011). Confira a resolução completa abaixo:

Q542488•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
FCC•
TRT 23a•
Analista Judiciário

Considere o modelo de séries temporais dado por Z_t = 0,6 Z_t-1 + a_t onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 4. Nessas condições, a variância de Z_t é

Questões Relacionadas

Q543930•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
IADES•
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará PA•
Técnico de Estatística•
2018

Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes

tendência, ciclo, sazonalidade e ruído.

cíclica, temporal, sistemática e irregular.

tendência, padrão, sistemática e ruído.

ciclo, tendência, padrão e temporal.

ciclo, tendência, senoide e interpolação.

Q543221•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
CETRO•
Ministério das Cidades•
Estatístico

Considerando uma série temporal, é correto afirmar que

a sazonalidade indica o comportamento imediato.

o ciclo se refere a comportamentos em determinadas épocas do ano.

a tendência indica comportamento a longo prazo.

não é possível encontrar tendência linear nesse tipo de série.

os ciclos se repetem em períodos muito curtos.

Q541381•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
SENASP•
Prefeitura de Salvador BA•
Estatística

Considere uma distribuição normal com média 30 e desvio padrão 5, utilizando a regra empírica determine a porcentagem de dados entre o intervalo 15 e 35.

Notificações

Nada por aqui

Q542488•Probabilidade e Estatística•Séries Temporais•FCC•TRT 23a•Analista Judiciário

Q542488•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
FCC•
TRT 23a•
Analista Judiciário