Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto afirmar que A) f (1) = 0,5, f(k) = 0 para k = 2,3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante. B) g (1) ‚ 0, g (k) = 0 para k = 2,3,... e f (k) apresenta um decaimento exponencial dominante. C) f (1) ‚ 0, g (1) ‚ 0, e f (K) = g (k) = 0, para k = 2, 3, 4, .... D) f (1) = - 0,4, f (k) = 0 para k = 2, 3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante. E) f (1) = 0,4, g (1) = 0,5 e f (k) e g (k) apresentam decaimento exponencial após o lag 1.

D) f (1) = - 0,4, f (k) = 0 para k = 2, 3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.

Questões Probabilidade e Estatística Séries Temporais

Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um process...

Responda: Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto...

1Q542964 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Analista Judiciário, TRT 5a, FCC

Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto afirmar que

✂️ a) f (1) = 0,5, f(k) = 0 para k = 2,3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.
✂️ b) g (1) ‚ 0, g (k) = 0 para k = 2,3,... e f (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.
✂️ c) f (1) ‚ 0, g (1) ‚ 0, e f (K) = g (k) = 0, para k = 2, 3, 4, ....
✂️ d) f (1) = - 0,4, f (k) = 0 para k = 2, 3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.
✂️ e) f (1) = 0,4, g (1) = 0,5 e f (k) e g (k) apresentam decaimento exponencial após o lag 1.