Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um ...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca FCC aplicada no concurso TRT 5a (2013). Confira a resolução completa abaixo:

Q542964•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
FCC•
TRT 5a•
Analista Judiciário

Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto afirmar que

f (1) = 0,5, f(k) = 0 para k = 2,3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.

g (1) ‚ 0, g (k) = 0 para k = 2,3,... e f (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.

f (1) ‚ 0, g (1) ‚ 0, e f (K) = g (k) = 0, para k = 2, 3, 4, ....

f (1) = - 0,4, f (k) = 0 para k = 2, 3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.

f (1) = 0,4, g (1) = 0,5 e f (k) e g (k) apresentam decaimento exponencial após o lag 1.

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Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes

tendência, ciclo, sazonalidade e ruído.

cíclica, temporal, sistemática e irregular.

tendência, padrão, sistemática e ruído.

ciclo, tendência, padrão e temporal.

ciclo, tendência, senoide e interpolação.

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Séries Temporais•
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Considerando uma série temporal, é correto afirmar que

a sazonalidade indica o comportamento imediato.

o ciclo se refere a comportamentos em determinadas épocas do ano.

a tendência indica comportamento a longo prazo.

não é possível encontrar tendência linear nesse tipo de série.

os ciclos se repetem em períodos muito curtos.

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Considere uma distribuição normal com média 30 e desvio padrão 5, utilizando a regra empírica determine a porcentagem de dados entre o intervalo 15 e 35.

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