Se o modelo de Séries Temporais dado por Zt = 2 + ?t + 0,5 ?t -1 onde ?t é o ruí...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca FCC aplicada no concurso TRT 1a (2011). Confira a resolução completa abaixo:

Q543001•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
FCC•
TRT 1a•
Analista Judiciário

Se o modelo de Séries Temporais dado por Zt = 2 + ?t + 0,5 ?t -1 onde ?t é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ? (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ? (1) é