Questão: Se o modelo de Séries Temporais dado por Zt = 2 + ?t + 0,5 ?...

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ID: 543001•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
FCC•
TRT 1a•
Analista Judiciário

Se o modelo de Séries Temporais dado por Zt = 2 + ?t + 0,5 ?_{t -1} onde ?t é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ? (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ? (1) é

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A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal {x_t; t = 0, 1, 2, ...} expressa por x_t = x_{t - 1} + e_t, em que et é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.

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Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
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ABIN•
Oficial Técnico de Inteligência•
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A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

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