O modelo clássico para séries temporais supõe que a série temporal Zt, t=1, 2, . . . , N pode ser escrita como Zt = Tt + St + at , t=1, 2, . . . , N, ou seja, segundo uma soma de três componentes: uma tendência, uma componente sazonal e um termo aleatório. Com relação ao modelo considerado podemos afirmar que: A) ele é aditivo, sendo adequado, por exemplo, quando St depende das outras componentes; B) a componente sazonal aparece quando as observações são anuais, isto é, registradas anualmente; C) a tendência em séries econômicas ou demográficas é causada por fatores que são medidos durante curtos períodos de tempo; D) quando representamos f(t) = Tt + St por alguma função suave do tempo, então f(t) é encarada como uma função determinística do tempo.

D) quando representamos f(t) = Tt + St por alguma função suave do tempo, então f(t) é encarada como uma função determinística do tempo.

Questões Probabilidade e Estatística Séries Temporais

O modelo clássico para séries temporais supõe que a série temporal Zt, t=1, 2, . . ....

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1Q543040 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Estatístico, TJ PR, TJ PR

O modelo clássico para séries temporais supõe que a série temporal Zt, t=1, 2, . . . , N pode ser escrita como Zt = Tt + St + at , t=1, 2, . . . , N, ou seja, segundo uma soma de três componentes: uma tendência, uma componente sazonal e um termo aleatório. Com relação ao modelo considerado podemos afirmar que:

✂️ a) ele é aditivo, sendo adequado, por exemplo, quando St depende das outras componentes;
✂️ b) a componente sazonal aparece quando as observações são anuais, isto é, registradas anualmente;
✂️ c) a tendência em séries econômicas ou demográficas é causada por fatores que são medidos durante curtos períodos de tempo;
✂️ d) quando representamos f(t) = Tt + St por alguma função suave do tempo, então f(t) é encarada como uma função determinística do tempo.