Questão: Uma série temporal tem como processo gerador um modelo autor...

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ID: 543053•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
FCC•
TRT 5a•
Analista Judiciário

Uma série temporal tem como processo gerador um modelo autoregressivo, estacionário, com média 10. Dentre os modelos citados a seguir, onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 1, aquele que serve para gerar a série é

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Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
IADES•
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará PA•
Técnico de Estatística•
2018

Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes

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Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
CESPE CEBRASPE•
ABIN•
Oficial Técnico de Inteligência•
2018

A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal {x_t; t = 0, 1, 2, ...} expressa por x_t = x_{t - 1} + e_t, em que et é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.

ID: 543709•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
CESPE CEBRASPE•
ABIN•
Oficial Técnico de Inteligência•
2018

A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

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