Uma série temporal tem como processo gerador um modelo autoregressivo, estacioná...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca FCC aplicada no concurso TRT 5a (2013). Confira a resolução completa abaixo:

Q543053•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
FCC•
TRT 5a•
Analista Judiciário

Uma série temporal tem como processo gerador um modelo autoregressivo, estacionário, com média 10. Dentre os modelos citados a seguir, onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 1, aquele que serve para gerar a série é

Z_t = 2 + 0,5Z_t-1 - 0,3Z_t-2 + a_t.

Z_t = 2 + 0,5Z_t-1 + a_t.

Z_t = 10 + a_t - 0,5a_t-1.

Z_t = 10 + 0,5Z_t-1 - 0,3Z_t-2 + a_t.

Z_t = 4 + 0,4Z_t-1 - 0,2Z_t-2 + a_t.

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Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes

tendência, ciclo, sazonalidade e ruído.

cíclica, temporal, sistemática e irregular.

tendência, padrão, sistemática e ruído.

ciclo, tendência, padrão e temporal.

ciclo, tendência, senoide e interpolação.

Q543221•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
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Estatístico

Considerando uma série temporal, é correto afirmar que

a sazonalidade indica o comportamento imediato.

o ciclo se refere a comportamentos em determinadas épocas do ano.

a tendência indica comportamento a longo prazo.

não é possível encontrar tendência linear nesse tipo de série.

os ciclos se repetem em períodos muito curtos.

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Considere uma distribuição normal com média 30 e desvio padrão 5, utilizando a regra empírica determine a porcentagem de dados entre o intervalo 15 e 35.

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