Um modelo de séries temporais tem a forma (1 - 0,5B)Yt = (1 - 0,5B)at,...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca CESPE CEBRASPE aplicada no concurso TJ RO (2012). Confira a resolução completa abaixo:

Q543208•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
CESPE CEBRASPE•
TJ RO•
Analista Judiciário

Um modelo de séries temporais tem a forma (1 - 0,5B)Yt = (1 - 0,5B)at, em que at representa um choque aleatório no instante t, B é o operador de atraso (backward shift operator) e Yt = (1 - B6)Xt. Nesse caso, é correto afirmar que o processo Yt