Suponha que todas as hipóteses clássicas do modelo de regressão linear sej...

Suponha que todas as hipóteses clássicas do modelo de regressão linear sejam obedecidas, inclusive a normalidade dos erros. Neste caso, os estimadores dos parâmetros, pelo método de minimização ...

Q543314 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESGRANRIO • Petrobras • Economista Júnior

Suponha que todas as hipóteses clássicas do modelo de regressão linear sejam obedecidas, inclusive a normalidade dos erros. Neste caso, os estimadores dos parâmetros, pelo método de minimização da soma dos quadrados dos erros, têm várias propriedades, entre as quais NÃO se encontra a

a) não tendenciosidade.
b) linearidade.
c) consistência.
d) máxima verossimilhança.
e) mínima variância entre os estimadores lineares.

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Questões sobre Correlação e Regressão Linear

1

Q543919 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • VUNESP
Em um trecho de uma avenida, ao se utilizar o radar móvel em um determinado período, são verificadas em média 7 infrações diárias por excesso de velocidade. Acredita-se que esse número pode ter aumentado. Para se verificar isso, o radar foi mantido por 10 dias consecutivos e o número de infrações foi: 8, 9, 5, 7, 8, 12, 6, 9, 6, 10. Como o desvio padrão foi estimado a partir de uma pequena amostra, deve-se usar a estatística t-Student pela qual se obtém t = 1,5. Pelo nível de significância e grau de liberdade atribuídos, tem-se t tabelado = 1,8. Com relação à média, ao desvio padrão e ao conjunto do número de infrações, a única alternativa correta é
- a) a média da amostra é 9.
- b) a média da amostra está a 1 desvio padrão da média.
- c) a média da amostra está a 2 desvios padrão da média.
- d) não há evidência do aumento nas infrações.
- e) o desvio padrão é 3.
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2

Q543862 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Superior Tribunal Militar • Analista Judiciário • 2018
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.
- a) Certo
- b) Errado
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3

Q543758 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Superior Tribunal Militar • Analista Judiciário • 2018
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Na presença de autocorrelação de erros, o estimador mais eficiente da regressão por mínimos quadrados ordinários continua sendo BLUE (best linear unbiased estimator), ou seja, melhor estimador linear não viesado.
- a) Certo
- b) Errado
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4

Q543673 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Superior Tribunal Militar • Analista Judiciário • 2018
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Como regra geral, a presença de autocorrelação dos erros é um problema que não pode ser corrigido, de modo que a modelagem por regressão deve ser abandonada quando detectado esse problema.
- a) Certo
- b) Errado
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5

Q543615 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Superior Tribunal Militar • Analista Judiciário • 2018
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Ocorre autocorrelação dos erros caso os erros da regressão sigam um processo autorregressivo de ordem 1, ou seja, um AR(1).
- a) Certo
- b) Errado
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6

Q543564 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • ESAF • MDIC • Analista de Comércio Exterior
Em situações práticas de pesquisa em que existe um grande número de variáveis correlacionadas, é possível aplicar uma técnica de Análise Multivariada que busca reduzir o número de variáveis sem perder muito da informação contida na matriz de covariâncias. Para isso, as variáveis originais são transformadas obtendo-se novas variáveis com propriedades ótimas de variância. Assim, a primeira nova variável é a combinação linear normalizada das variáveis originais com máxima variância. A segunda nova variável é a combinação linear normalizada das variáveis originais, não correlacionada com a primeira nova variável e com máxima variância. A terceira nova variável é ainda a combinação linear normalizada das variáveis originais agora não correlacionada com a primeira e a segunda novas variáveis e com máxima variância e assim por diante. Essa técnica de Análise Multivariada é denominada:
- a) Análise Discriminante.
- b) Análise Fatorial.
- c) Correlação Canônica.
- d) Análise de Componentes Principais.
- e) Distribuição Normal Multivariada.
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7

Q543442 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • FCC • SABESP SP • Técnico em Gestão
De acordo com o Princípio de Pareto, que correlaciona à administração da qualidade e é utilizado para definir prioridades na correção de defeitos,
- a) 80% das causas insignificantes geram 40% dos efeitos.
- b) 20% das causas significantes geram 80% dos efeitos.
- c) 80% das causas significantes geram 20% dos efeitos.
- d) 20% das causas insignificantes geram 80% dos efeitos.
- e) 80% das causas insignificantes geram 80% dos efeitos.
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8

Q543419 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • UFPR • COPEL PR • Economista Júnior
Considere a seguinte afirmativa:

“Na presença de correlação entre as variáveis explicativas do modelo de regressão e seu termo de erro, o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) gerará estimativas ________, e o problema é solucionado com a utilização de ________”.

Os termos que completam corretamente as lacunas acima são, respectivamente:
- a) enviesadas e inconsistentes – Mínimos Quadros Ponderados.
- b) enviesadas e consistentes – Mínimos Quadrados Generalizados.
- c) enviesadas e consistentes – Mínimos Quadrados em 3 Estágios.
- d) enviesadas e inconsistentes – Variáveis Instrumentais.
- e) enviesadas e consistentes – Variáveis Instrumentais.
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9

Q543068 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • UFPR • COPEL PR • Economista Júnior
No modelo clássico de regressão linear, algumas hipóteses são feitas sobre o termo de erro estocástico. Qual das alternativas abaixo NÃO constitui uma dessas hipóteses?
- a) Os erros são correlacionados com as variáveis explicativas do modelo.
- b) A distribuição do termo de erro tem média igual a zero.
- c) Os erros são normalmente distribuídos.
- d) A variância do termo de erro é constante.
- e) Ausência de autocorrelação entre os erros.
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Q542473 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CETRO • Ministério das Cidades • Estatístico
A respeito do método de correlação cruzada, assinale a alternativa correta.
- a) Pode ser aplicado para entradas discretas e saídas discretas.
- b) Mede uma relação binomial entre a variável de entrada e a variável de saída.
- c) Apresenta bons resultados, inclusive para relação fortemente não linear entre as variáveis.
- d) Pode indicar um atraso entre as variáveis.
- e) Pressupõe variáveis discretas.
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