Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5...

Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância ?2 = 3. A média e a variância de Z

Q543378 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • ESAF • MI • Estatístico

Considere um processo autoregressivo estacionário Z_t = 10 + 0,5 Z_t-1 + a_t, onde at é ruído branco com variância ?² = 3. A média e a variância de Z_t são, respectivamente,

a) 10 e 6
b) 10 e 5
c) 15 e 4,5
d) 20 e 4
e) 20 e 3

Analisando...

Questões sobre Séries Temporais

1

Q543930 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • IADES • Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará PA • Técnico de Estatística • 2018
Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes
- a) tendência, ciclo, sazonalidade e ruído.
- b) cíclica, temporal, sistemática e irregular.
- c) tendência, padrão, sistemática e ruído.
- d) ciclo, tendência, padrão e temporal.
- e) ciclo, tendência, senoide e interpolação.
Analisando...
Carregando informações...
2

Q543789 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ABIN • Oficial Técnico de Inteligência • 2018
A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal {x_t; t = 0, 1, 2, ...} expressa por x_t = x_{t - 1} + e_t, em que et é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.
- a) Certo
- b) Errado
Analisando...
Carregando informações...
3

Q543709 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ABIN • Oficial Técnico de Inteligência • 2018
A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.
- a) Certo
- b) Errado
Analisando...
Carregando informações...
4

Q543587 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • CNJ • Analista Judiciário
Na literatura de séries temporais, para se detectar uma tendência são conhecidos, entre outros, o teste de sinais de Cox-Stuart, o teste com base no coeficiente de correlação de Spearman e o run test de Wald-Wolfowitz.

Acerca desse assunto e considerando que Z₁, ..., Z_N seja uma série temporal, julgue os itens seguintes.

Para a série temporal 2, 8, 7, 9, 12, 6, 11, 10, o valor da estatística T₃ do teste com base no coeficiente de correlação de Spearman é 34.
- a) Certo
- b) Errado
Analisando...
Carregando informações...
5

Q543555 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • FCC • TRF 2a • Analista Judiciário
Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de autocorrelação parcial e a função de autocorrelação, de um processo ARIMA (p,d,q). Sabendo que g(k) é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas e que para f(k) somente f(1) e f(2) são diferentes de zero, então:
- a) p = q = d = 1.
- b) p = 2 e d = q = 1.
- c) p = 0 e q = 2.
- d) p = 1 e q = d = 0.
- e) p = 2 e q = 0.
Analisando...
Carregando informações...
6

Q543479 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • FUNIVERSA • SEJUS DF • Estatístico
Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa incorreta.
- a) A técnica da média móvel simples utiliza a média de todas as observações antigas, pois, quanto mais dados, mais precisa é a estimação.
- b) A técnica da média móvel simples utiliza a média de observações recentes para estimar uma futura observação.
- c) Uma desvantagem da técnica da média móvel simples é a de somente servir para séries estacionárias.
- d) Uma vantagem da técnica da média móvel simples é a simplicidade de sua aplicação.
- e) Uma desvantagem da técnica da média móvel simples é a necessidade de armazenarem-se as observações anteriores.
Analisando...
Carregando informações...
7

Q543437 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ANTAQ • Especialista em Regulação de Transporte Aquaviário
Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t =₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A autocorrelação entre W_t e W_t_-2 é nula.
- a) Certo
- b) Errado
Analisando...
Carregando informações...
8

Q543411 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ANTAQ • Especialista em Regulação de Transporte Aquaviário
Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t =₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A diferença W_t - W_-1 é estacionária e segue um processo de médias móveis de ordem 1.
- a) Certo
- b) Errado
Analisando...
Carregando informações...
9

Q543289 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESGRANRIO • Petrobras • Economista Júnior
Considere uma série temporal gerada ao se lançar 100 vezes, sucessiva e independentemente, o mesmo dado, registrando a cada vez o resultado numérico. Esta série é
- a) estritamente estacionária.
- b) não estacionária.
- c) divergente no longo prazo.
- d) um ruído branco com média zero.
- e) autocorrelacionada.
Analisando...
Carregando informações...
10

Q543282 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ANATEL • Especialista em Regulacao de Servicos Publicos
Considerando que uma série temporal {Z_t}_{t = 1,..., n,} em que Zt representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1) × (0,1,1)₁₂, julgue os itens subsequentes.

A série temporal {Z_t}_{t = 1,..., n} é estacionária.
- a) Certo
- b) Errado
Analisando...
Carregando informações...

Mais questões de Probabilidade e Estatística →

Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5...

Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância ?2 = 3. A média e a variância de Z

Reportar erro em questao

Reportar erro em questao

Reportar erro em questao

Reportar erro em questao

Reportar erro em questao

Reportar erro em questao

Reportar erro em questao

Reportar erro em questao

Reportar erro em questao

Reportar erro em questao

Reportar erro em questao

Busca no Site