Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5...

Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância ?2 = 3. A média e a variância de Z

Q543378 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • ESAF • MI • Estatístico

Considere um processo autoregressivo estacionário Z_t = 10 + 0,5 Z_t-1 + a_t, onde at é ruído branco com variância ?² = 3. A média e a variância de Z_t são, respectivamente,

a) 10 e 6
b) 10 e 5
c) 15 e 4,5
d) 20 e 4
e) 20 e 3

Questões sobre Séries Temporais

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Q543930 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • IADES • Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará PA • Técnico de Estatística • 2018
Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes
- a) tendência, ciclo, sazonalidade e ruído.
- b) cíclica, temporal, sistemática e irregular.
- c) tendência, padrão, sistemática e ruído.
- d) ciclo, tendência, padrão e temporal.
- e) ciclo, tendência, senoide e interpolação.
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Q543221 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CETRO • Ministério das Cidades • Estatístico
Considerando uma série temporal, é correto afirmar que
- a) a sazonalidade indica o comportamento imediato.
- b) o ciclo se refere a comportamentos em determinadas épocas do ano.
- c) a tendência indica comportamento a longo prazo.
- d) não é possível encontrar tendência linear nesse tipo de série.
- e) os ciclos se repetem em períodos muito curtos.
3

Q541381 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • SENASP • Prefeitura de Salvador BA • Estatística
Considere uma distribuição normal com média 30 e desvio padrão 5, utilizando a regra empírica determine a porcentagem de dados entre o intervalo 15 e 35.
- a) 100%
- b) 86%
- c) 78%
- d) 68%
- e) 49%
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Q542488 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • FCC • TRT 23a • Analista Judiciário
Considere o modelo de séries temporais dado por Z_t = 0,6 Z_t-1 + a_t onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 4. Nessas condições, a variância de Z_t é
- a) 4,25.
- b) 5,75.
- c) 6,25.
- d) 6,50.
- e) 6,75.
5

Q543709 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ABIN • Oficial Técnico de Inteligência • 2018
A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.
- a) Certo
- b) Errado
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Q541545 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • ESAG • TJ MA • Analista Judiciário
Para a série cronológica de consumo mensal (em R$): 410, 520, 700 e 930, a previsão para o próximo período pelo ajustamento linear no método dos mínimos quadrados é:
- a) 1103.
- b) 1075
- c) 1006
- d) 1228.
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Q541962 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • INMETRO • Analista Executivo em Metrologia
Tipicamente, um gráfico (ou carta) de controle apresenta determinada medida de qualidade ao longo do tempo. Ele contém uma linha horizontal central (:) que representa o valor médio dessa medida de qualidade quando o processo está sob controle. Duas outras linhas horizontais, chamadas de limite superior de controle (LSC) e limite inferior de controle (LIC), também são características marcantes desse gráfico. Determinada empresa estabelece que um alarme deve ser acionado quando uma medição produzir um valor fora desses limites. Um alarme é considerado como falso quando a ocorrência da medição além dos limites de controle é decorrente de um erro estatístico. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

A presença de autocorrelação positiva entre observações sucessivas em uma carta de controle pode induzir a um aumento na taxa de falsos alarmes.
- a) Certo
- b) Errado
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Q542983 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • ANTAQ • Especialista em Regulação de Transporte Aquaviário
Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t =₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A função de autocorrelação parcial entre (W_t - W_t - ₁) e (W_t -3 -W_t - ₄) é nula.
- a) Certo
- b) Errado
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Q542464 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • FCC • TRT 3a • Analista Judiciário
Seja {X_t, t in Z} um processo estocástico onde as variáveis X_t são não correlacionadas, isto é, Cov {X_t, X_s} = 0, t eq s e Z é o conjunto dos números inteiros. O processo X_t é um
- a) passeio aleatório discreto.
- b) movimento browniano.
- c) ruído branco discreto.
- d) processo de Markov.
- e) processo puramente aleatório.
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Q541718 • Probabilidade e Estatística • Séries Temporais • CESPE CEBRASPE • MCT • Tecnologista Pleno I
Em determinado local, há 20 pessoas que devem ser distribuídas em duas salas, A e B. Inicialmente, algumas pessoas são colocadas na sala A e o restante na sala B. Em seguida, uma pessoa entre as 20 existentes é selecionada ao acaso. Se a pessoa sorteada estiver na sala A, então ela é removida para a sala B. Caso a pessoa sorteada esteja na sala B, ela será removida para a sala A. Esse procedimento é repetido infinitamente e os sorteios entre as repetições são independentes.

Em face da situação hipotética acima e considerando que Xt seja a variável aleatória que representa o número de pessoas na sala A logo após o sorteio t, julgue os itens a seguir, acerca de processos estocásticos.

Pelo menos um estado do processo estocástico X₁, X₂, ..., X_té recorrente.
- a) Certo
- b) Errado

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