Questão: Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + ...

visualize os detalhes da questão e sua resolução completa.

ID: 543378•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
ESAF•
MI•
Estatístico

Considere um processo autoregressivo estacionário Z_t = 10 + 0,5 Z_t-1 + a_t, onde at é ruído branco com variância ?² = 3. A média e a variância de Z_t são, respectivamente,

Questões Relacionadas

ID: 543930•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
IADES•
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará PA•
Técnico de Estatística•
2018

Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes

ID: 543789•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
CESPE CEBRASPE•
ABIN•
Oficial Técnico de Inteligência•
2018

A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal {x_t; t = 0, 1, 2, ...} expressa por x_t = x_{t - 1} + e_t, em que et é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.

ID: 543709•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
CESPE CEBRASPE•
ABIN•
Oficial Técnico de Inteligência•
2018

A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

Notificações

Suas atualizações recentes

Nenhuma notificação.

ID: 543378• Probabilidade e Estatística• Séries Temporais• ESAF• MI• Estatístico

ID: 543378•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
ESAF•
MI•
Estatístico