Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Zt-1 + at, onde ...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca ESAF aplicada no concurso MI (2012). Confira a resolução completa abaixo:

Q543378•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
ESAF•
MI•
Estatístico

Considere um processo autoregressivo estacionário Z_t = 10 + 0,5 Z_t-1 + a_t, onde at é ruído branco com variância ?² = 3. A média e a variância de Z_t são, respectivamente,

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Técnico de Estatística•
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Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes

tendência, ciclo, sazonalidade e ruído.

cíclica, temporal, sistemática e irregular.

tendência, padrão, sistemática e ruído.

ciclo, tendência, padrão e temporal.

ciclo, tendência, senoide e interpolação.

Q543221•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
CETRO•
Ministério das Cidades•
Estatístico

Considerando uma série temporal, é correto afirmar que

a sazonalidade indica o comportamento imediato.

o ciclo se refere a comportamentos em determinadas épocas do ano.

a tendência indica comportamento a longo prazo.

não é possível encontrar tendência linear nesse tipo de série.

os ciclos se repetem em períodos muito curtos.

Q541381•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
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Estatística

Considere uma distribuição normal com média 30 e desvio padrão 5, utilizando a regra empírica determine a porcentagem de dados entre o intervalo 15 e 35.

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