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Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Zt-1...

Responda: Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância ?2 = 3. A média e a variância de Z

1Q543378 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Estatístico, MI, ESAF

Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância ?2 = 3. A média e a variância de Zt são, respectivamente,

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