A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julg...

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Ocorre autocorrelação dos erros caso os erros da regressão sigam um processo autorregressivo d...

Q543615 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Superior Tribunal Militar • Analista Judiciário • 2018

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Ocorre autocorrelação dos erros caso os erros da regressão sigam um processo autorregressivo de ordem 1, ou seja, um AR(1).

a) Certo
b) Errado

Questões sobre Correlação e Regressão Linear

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Q541696 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • SENASP • Prefeitura de Salvador BA • Estatística
Em estudo histórico com dados na década de 70 desenvolveu-se a seguinte equação linear Y = 0,15 + 0,01^t; para avaliar a tendência e predizer o rendimento em 1980 e 1984 usando esta fórmula chegou-se ao respectivo resultado:
- a) 0,21 e 0,25
- b) 0,21 e 0,29
- c) 0,20 e 0,24
- d) 0,20 e 0,30
- e) 0,23 e 0,33
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Q543919 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • VUNESP
Em um trecho de uma avenida, ao se utilizar o radar móvel em um determinado período, são verificadas em média 7 infrações diárias por excesso de velocidade. Acredita-se que esse número pode ter aumentado. Para se verificar isso, o radar foi mantido por 10 dias consecutivos e o número de infrações foi: 8, 9, 5, 7, 8, 12, 6, 9, 6, 10. Como o desvio padrão foi estimado a partir de uma pequena amostra, deve-se usar a estatística t-Student pela qual se obtém t = 1,5. Pelo nível de significância e grau de liberdade atribuídos, tem-se t tabelado = 1,8. Com relação à média, ao desvio padrão e ao conjunto do número de infrações, a única alternativa correta é
- a) a média da amostra é 9.
- b) a média da amostra está a 1 desvio padrão da média.
- c) a média da amostra está a 2 desvios padrão da média.
- d) não há evidência do aumento nas infrações.
- e) o desvio padrão é 3.
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Q543442 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • FCC • SABESP SP • Técnico em Gestão
De acordo com o Princípio de Pareto, que correlaciona à administração da qualidade e é utilizado para definir prioridades na correção de defeitos,
- a) 80% das causas insignificantes geram 40% dos efeitos.
- b) 20% das causas significantes geram 80% dos efeitos.
- c) 80% das causas significantes geram 20% dos efeitos.
- d) 20% das causas insignificantes geram 80% dos efeitos.
- e) 80% das causas insignificantes geram 80% dos efeitos.
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Q543068 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • UFPR • COPEL PR • Economista Júnior
No modelo clássico de regressão linear, algumas hipóteses são feitas sobre o termo de erro estocástico. Qual das alternativas abaixo NÃO constitui uma dessas hipóteses?
- a) Os erros são correlacionados com as variáveis explicativas do modelo.
- b) A distribuição do termo de erro tem média igual a zero.
- c) Os erros são normalmente distribuídos.
- d) A variância do termo de erro é constante.
- e) Ausência de autocorrelação entre os erros.
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Q543314 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESGRANRIO • Petrobras • Economista Júnior
Suponha que todas as hipóteses clássicas do modelo de regressão linear sejam obedecidas, inclusive a normalidade dos erros. Neste caso, os estimadores dos parâmetros, pelo método de minimização da soma dos quadrados dos erros, têm várias propriedades, entre as quais NÃO se encontra a
- a) não tendenciosidade.
- b) linearidade.
- c) consistência.
- d) máxima verossimilhança.
- e) mínima variância entre os estimadores lineares.
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Q542473 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CETRO • Ministério das Cidades • Estatístico
A respeito do método de correlação cruzada, assinale a alternativa correta.
- a) Pode ser aplicado para entradas discretas e saídas discretas.
- b) Mede uma relação binomial entre a variável de entrada e a variável de saída.
- c) Apresenta bons resultados, inclusive para relação fortemente não linear entre as variáveis.
- d) Pode indicar um atraso entre as variáveis.
- e) Pressupõe variáveis discretas.
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Q541990 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Prefeitura de Vitória ES • Auditor Fiscal
Dados acerca de 400 indústrias de pequeno porte foram coletados em um levantamento amostral. Essas indústrias foram selecionadas por amostragem aleatória simples de um rol de 5 mil indústrias. Entre os dados coletados, estavam o número de empregados (E) e o faturamento bruto anual (F), em milhares de reais. A pesquisa mostrou, entre outros, os seguintes resultados.

I Na ocasião da pesquisa, foram observados, em média, 50 empregados por indústria e o faturamento bruto anual médio foi de R$ 800 mil/indústria.

II Os desvios-padrão amostrais de E e F foram iguais, respectivamente, a 20 empregados e R$ 100 mil.

III A correlação linear entre E e F foi positiva.

Com relação à situação hipotética descrita acima e com base nas informações apresentadas, julgue os itens a seguir.

A associação entre E e F pode ser corretamente representada por um modelo de regressão linear simples na forma F = a + bE, em que a = 50 e b = 15.
- a) Certo
- b) Errado
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Q541994 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • ESAF • MPOG • Analista
Os modelos ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Averages) resultam da combinação de três componentes denominados "filtros". Indicando por V – Verdadeiro e por F – Falso, as indicações abaixo:

I. o componente auto-regressivo (AR);

II. o filtro de integração (I);

III. o componente de médias móveis (MA);

IV. uma série pode ser modelada pelos três filtros ou apenas um subconjunto deles, resultando em vários modelos.

Os itens I, II, III e IV são, respectivamente,
- a) V, V, V, F
- b) F, V, F, V
- c) V, V, V, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, F, F
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Q543758 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Superior Tribunal Militar • Analista Judiciário • 2018
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Na presença de autocorrelação de erros, o estimador mais eficiente da regressão por mínimos quadrados ordinários continua sendo BLUE (best linear unbiased estimator), ou seja, melhor estimador linear não viesado.
- a) Certo
- b) Errado
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Q543862 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Superior Tribunal Militar • Analista Judiciário • 2018
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.
- a) Certo
- b) Errado

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