Em uma regressão linear as propriedades dos estimadores de MQO estão relacionadas com a validade dos pressupostos sobre os erros aleatórios. Sobre essa correspondência entre propriedades e pressupostos, é correto afirmar que: A) se as variâncias dos erros não são constantes, os estimadores tornam-se inconsistentes; B) em havendo autocorrelação serial dos erros, MQO irá gerar estimadores tendenciosos; C) se houver correlação entre qualquer explicativa e os erros, os estimadores serão ineficientes; D) caso os erros não sejam normais, não é possível garantir as propriedades assintóticas dos estimadores; E) se alguma das variáveis explicativa for estocástica, os estimadores de MQO serão assintoticamente tendenciosos.

D) caso os erros não sejam normais, não é possível garantir as propriedades assintóticas dos estimadores;

Em uma regressão linear as propriedades dos estimadores de MQO estão relacionadas co...

Em uma regressão linear as propriedades dos estimadores de MQO estão relacionadas com a validade dos pressupostos sobre os erros aleatórios.

Sobre essa correspondência entre propriedades e pressupostos, é correto afirmar que:

✂️ a) se as variâncias dos erros não são constantes, os estimadores tornam-se inconsistentes;
✂️ b) em havendo autocorrelação serial dos erros, MQO irá gerar estimadores tendenciosos;
✂️ c) se houver correlação entre qualquer explicativa e os erros, os estimadores serão ineficientes;
✂️ d) caso os erros não sejam normais, não é possível garantir as propriedades assintóticas dos estimadores;
✂️ e) se alguma das variáveis explicativa for estocástica, os estimadores de MQO serão assintoticamente tendenciosos.