A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julg...

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Como regra geral, a presença de autocorrelação dos erros é um problema que não pode ser corrig...

Q543673 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Superior Tribunal Militar • Analista Judiciário • 2018

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Como regra geral, a presença de autocorrelação dos erros é um problema que não pode ser corrigido, de modo que a modelagem por regressão deve ser abandonada quando detectado esse problema.

a) Certo
b) Errado

Questões sobre Correlação e Regressão Linear

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Q541696 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • SENASP • Prefeitura de Salvador BA • Estatística
Em estudo histórico com dados na década de 70 desenvolveu-se a seguinte equação linear Y = 0,15 + 0,01^t; para avaliar a tendência e predizer o rendimento em 1980 e 1984 usando esta fórmula chegou-se ao respectivo resultado:
- a) 0,21 e 0,25
- b) 0,21 e 0,29
- c) 0,20 e 0,24
- d) 0,20 e 0,30
- e) 0,23 e 0,33
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Q543919 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • VUNESP
Em um trecho de uma avenida, ao se utilizar o radar móvel em um determinado período, são verificadas em média 7 infrações diárias por excesso de velocidade. Acredita-se que esse número pode ter aumentado. Para se verificar isso, o radar foi mantido por 10 dias consecutivos e o número de infrações foi: 8, 9, 5, 7, 8, 12, 6, 9, 6, 10. Como o desvio padrão foi estimado a partir de uma pequena amostra, deve-se usar a estatística t-Student pela qual se obtém t = 1,5. Pelo nível de significância e grau de liberdade atribuídos, tem-se t tabelado = 1,8. Com relação à média, ao desvio padrão e ao conjunto do número de infrações, a única alternativa correta é
- a) a média da amostra é 9.
- b) a média da amostra está a 1 desvio padrão da média.
- c) a média da amostra está a 2 desvios padrão da média.
- d) não há evidência do aumento nas infrações.
- e) o desvio padrão é 3.
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Q543442 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • FCC • SABESP SP • Técnico em Gestão
De acordo com o Princípio de Pareto, que correlaciona à administração da qualidade e é utilizado para definir prioridades na correção de defeitos,
- a) 80% das causas insignificantes geram 40% dos efeitos.
- b) 20% das causas significantes geram 80% dos efeitos.
- c) 80% das causas significantes geram 20% dos efeitos.
- d) 20% das causas insignificantes geram 80% dos efeitos.
- e) 80% das causas insignificantes geram 80% dos efeitos.
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Q543068 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • UFPR • COPEL PR • Economista Júnior
No modelo clássico de regressão linear, algumas hipóteses são feitas sobre o termo de erro estocástico. Qual das alternativas abaixo NÃO constitui uma dessas hipóteses?
- a) Os erros são correlacionados com as variáveis explicativas do modelo.
- b) A distribuição do termo de erro tem média igual a zero.
- c) Os erros são normalmente distribuídos.
- d) A variância do termo de erro é constante.
- e) Ausência de autocorrelação entre os erros.
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Q543314 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESGRANRIO • Petrobras • Economista Júnior
Suponha que todas as hipóteses clássicas do modelo de regressão linear sejam obedecidas, inclusive a normalidade dos erros. Neste caso, os estimadores dos parâmetros, pelo método de minimização da soma dos quadrados dos erros, têm várias propriedades, entre as quais NÃO se encontra a
- a) não tendenciosidade.
- b) linearidade.
- c) consistência.
- d) máxima verossimilhança.
- e) mínima variância entre os estimadores lineares.
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Q542473 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CETRO • Ministério das Cidades • Estatístico
A respeito do método de correlação cruzada, assinale a alternativa correta.
- a) Pode ser aplicado para entradas discretas e saídas discretas.
- b) Mede uma relação binomial entre a variável de entrada e a variável de saída.
- c) Apresenta bons resultados, inclusive para relação fortemente não linear entre as variáveis.
- d) Pode indicar um atraso entre as variáveis.
- e) Pressupõe variáveis discretas.
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Q541990 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Prefeitura de Vitória ES • Auditor Fiscal
Dados acerca de 400 indústrias de pequeno porte foram coletados em um levantamento amostral. Essas indústrias foram selecionadas por amostragem aleatória simples de um rol de 5 mil indústrias. Entre os dados coletados, estavam o número de empregados (E) e o faturamento bruto anual (F), em milhares de reais. A pesquisa mostrou, entre outros, os seguintes resultados.

I Na ocasião da pesquisa, foram observados, em média, 50 empregados por indústria e o faturamento bruto anual médio foi de R$ 800 mil/indústria.

II Os desvios-padrão amostrais de E e F foram iguais, respectivamente, a 20 empregados e R$ 100 mil.

III A correlação linear entre E e F foi positiva.

Com relação à situação hipotética descrita acima e com base nas informações apresentadas, julgue os itens a seguir.

A associação entre E e F pode ser corretamente representada por um modelo de regressão linear simples na forma F = a + bE, em que a = 50 e b = 15.
- a) Certo
- b) Errado
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Q541994 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • ESAF • MPOG • Analista
Os modelos ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Averages) resultam da combinação de três componentes denominados "filtros". Indicando por V – Verdadeiro e por F – Falso, as indicações abaixo:

I. o componente auto-regressivo (AR);

II. o filtro de integração (I);

III. o componente de médias móveis (MA);

IV. uma série pode ser modelada pelos três filtros ou apenas um subconjunto deles, resultando em vários modelos.

Os itens I, II, III e IV são, respectivamente,
- a) V, V, V, F
- b) F, V, F, V
- c) V, V, V, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, F, F
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Q543758 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Superior Tribunal Militar • Analista Judiciário • 2018
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. Na presença de autocorrelação de erros, o estimador mais eficiente da regressão por mínimos quadrados ordinários continua sendo BLUE (best linear unbiased estimator), ou seja, melhor estimador linear não viesado.
- a) Certo
- b) Errado
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Q543862 • Probabilidade e Estatística • Correlação e Regressão Linear • CESPE CEBRASPE • Superior Tribunal Militar • Analista Judiciário • 2018
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes. O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.
- a) Certo
- b) Errado

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