Questão: Considerando um modelo de regressão linear com erros heteros...

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ID: 543875•
Probabilidade e Estatística•
Regressão•
CESPE CEBRASPE•
Superior Tribunal Militar•
Analista Judiciário•
2018

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue os itens seguintes. Para corrigir a heteroscedasticidade, como regra geral, é suficiente fazer a regressão da variável dependente em função das raízes quadradas das variáveis independentes.

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Economista•
2018

Quando, em um modelo de regressão simples, a única mudança é o acréscimo de uma variável independente, o modelo de regressão torna-se múltiplo.

A respeito do exposto, é correto afirmar:

ID: 543912•
Probabilidade e Estatística•
Regressão•
FGV•
Ministério Público Estadual BA•
Analista Técnico

Em modelos de regressão linear existem três métodos de estimação mais frequentemente empregados. São eles o de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), o do Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e o de Máxima Verossimilhança (MV).

Sobre esses métodos, supondo válidos os pressupostos básicos do modelo, é correto afirmar que:

ID: 543897•
Probabilidade e Estatística•
Regressão•
FGV•
Tribunal de Justiça nbsp AL•
Analista Judiciário•
2018

O Método de Mínimos Quadrados (MQ), o Método dos Momentos (MM) e o de Máxima Verossimilhança (MV) estão entre os mais usados para estimação pontual de parâmetros.

Sobre esses, é correto afirmar que:

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Superior Tribunal Militar•
Analista Judiciário•
2018