Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variávei...

Q690112 | Probabilidade e Estatística, Inferência Estatística, Técnico Superior Especializado Estatística, DPE RJ, FGV

Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes condicionam as propriedades dos estimadores de MQO. Sobre essa conexão entre os pressupostos e as propriedades de MQO, é correto afirmar que:

a) se alguma das explicativas for estocástica, uma forma de evitar a inconsistência é aplicar a técnica de variáveis instrumentais em vez de MQO;
b) se houver uma correlação muito elevada entre as variáveis explicativas, os estimadores de MQO serão ineficientes;
c) se a matriz de variância-covariância entre os erros não for do tipo diagonal, será necessário aplicar MQP em vez de MQO;
d) se E(?i) ? 0, ?i, todos os estimadores de MQO da regressão serão tendenciosos;
e) se houver entre as explicativas do modelo uma variável que seja do tipo estocástica, a consistência do estimador de MQO correspondente ficará comprometida.