Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as v...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca FGV aplicada no concurso DPE RJ (2019). Confira a resolução completa abaixo:

Q690112•
Probabilidade e Estatística•
Inferência Estatística•
FGV•
DPE RJ•
Técnico Superior Especializado Estatística•
2019

Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes condicionam as propriedades dos estimadores de MQO. Sobre essa conexão entre os pressupostos e as propriedades de MQO, é correto afirmar que:

se alguma das explicativas for estocástica, uma forma de evitar a inconsistência é aplicar a técnica de variáveis instrumentais em vez de MQO;

se houver uma correlação muito elevada entre as variáveis explicativas, os estimadores de MQO serão ineficientes;

se a matriz de variância-covariância entre os erros não for do tipo diagonal, será necessário aplicar MQP em vez de MQO;

se E(?i) ? 0, ?i, todos os estimadores de MQO da regressão serão tendenciosos;

se houver entre as explicativas do modelo uma variável que seja do tipo estocástica, a consistência do estimador de MQO correspondente ficará comprometida.

Questões Relacionadas

Q114260•
Probabilidade e Estatística•
Inferência Estatística•
CESGRANRIO•
Petrobras•
Analista de Pesquisa Operacional Júnior

Um fabricante deseja fazer um estudo, com uma confiança de 95%, a respeito da aceitação de um dos seus produtos com a finalidade de lançá-lo em um novo mercado. Esse novo lançamento somente será comercialmente viável se o índice de aceitação do produto for, pelo menos, de 90%. Para tal, realizou uma pesquisa de mercado em uma das cidades onde seu produto já é comercializado. Foi perguntado aos consumidores se gostaram (aceitaram) do produto. O resultado foi o seguinte:

850 consumidores responderam que gostaram do produto e 150 consumidores responderam que não gostaram do produto.

Qual será a estatística de teste a ser utilizada nesse teste?

Q114533•
Probabilidade e Estatística•
Inferência Estatística•
CESGRANRIO•
Petrobras•
Analista de Pesquisa Operacional Júnior

A Análise de Séries Temporais consiste no estudo de sequências numéricas, que são realizações de Processos Estocásticos. Um processo estocástico é considerado

ergótico quando todas as séries temporais dele derivadas têm as mesmas estatísticas.

ergótico quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.

estacionário quando a série temporal dele resultante é constante.

estacionário quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.

estacionário quando as séries temporais dele derivadas são ergóticas.

Q852149•
Probabilidade e Estatística•
Inferência estatística•
FCC•
AL AP Analista Legislativo Economista•
2020

De uma amostra aleatória de tamanho 64 extraída, com reposição, de uma população normalmente distribuída e variância conhecida ?2, obteve-se um intervalo de confiança de 95% igual a [23, 27] para a média ? desta população. Desejando-se obter um intervalo de confiança de 95% para ?, porém com amplitude igual à metade da obtida anteriormente, é necessário extrair da população uma amostra aleatória, com reposição, de tamanho

Notificações

Nada por aqui