Com relação a conceitos de Econometria básica e etapas de projetos econômico-financeiros
(metodologias etc.), analise as assertivas abaixo e classifique-as em verdadeiro (V) ou falso (F). Em
seguida, assinale a alternativa correta.
β 0 +β 1 . x + u. Onde y é a variável
dependente (ou explicada),β 0 é intercepto (ou constante),β 1 é coeficiente angular (ou inclinação), x é a variável independente (ou explicativa) e u é o termo de erro (ou perturbação aleatória).
ceteris paribus sobre como x afeta y, mesmo sem hipótese que restrinja a maneira de como o termo não observável u está
relacionado à variável explicativa x.
Δ u = 0, então, x tem um
efeito linear sobre y:Δ y =β 1 ∙ x seΔ u = 0.
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A regressão entre duas variáveis não estacionárias será:
✂️ A) necessariamente espúria.
✂️ B) espúria, se as variáveis forem integradas de mesma
ordem.
✂️ C) não espúria, se as variáveis forem integradas de
mesma ordem.
✂️ D) não espúria, se as variáveis forem integradas de
ordens diferentes.
✂️ E) não espúria, se houver uma combinação linear das
variáveis que seja estacionária.
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Considere os seguintes modelos de séries de tempo: t
= 1 + Yt–1 + εt
t
= εt
– εt–1
t
= 0,8Yt–1 + 0,2Yt–2 + εt
t
representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que Yt
representa uma variável estacionária de segunda ordem
apenas em
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