Em um modelo de precificação de ativos, é verdadeiro afirmar que:

✂️ a) um investidor agressivo deve preferirações com um valor do coefi ciente beta maior do que 1.

✂️ b) o risco não sistemático é identifi cado pelo coeficiente beta, ou seja, pelo parâmetro angular da reta característica.

✂️ c) o risco sistemático é aquele que pode ser reduzido em uma carteira de ações, através de uma estratégia de diversificação.

✂️ d) a reta do mercado de capitais estabelece uma relação inversa entre o retorno esperado e o risco de uma carteira de ativos.

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