Questão 743122: Com base na metodologia econométrica, julgue os pr... - CESPE CEBRASPE (2009)

ID: 743122•
Economia•
Econometria•
CESPE CEBRASPE•
EMBASA•
Analista de Saneamento

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

A precisão dos estimadores por mínimos quadrados ordinários é medida com base em erros-padrão.

Questões Relacionadas

ID: 1082586•
Economia•
Econometria•
Avança SP•
Prefeitura de Varginha MG•
Economista•
2025

Com relação a conceitos de Econometria básica e etapas de projetos econômico-financeiros (metodologias etc.), analise as assertivas abaixo e classifique-as em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa correta.

( ) O Modelo de Regressão Simples é dado por: y =β₀ +β₁^.x + u. Onde y é a variável dependente (ou explicada),β₀ é intercepto (ou constante),β₁ é coeficiente angular (ou inclinação), x é a variável independente (ou explicativa) e u é o termo de erro (ou perturbação aleatória).
( ) A linearidade do modelo de regressão linear simples implica uma variação de uma unidade em x que tem o mesmo efeito sobre y, independentemente do valor inicial de x.
( ) O modelo de regressão linear simples nos permite tirar conclusões ceteris paribus sobre como x afeta y, mesmo sem hipótese que restrinja a maneira de como o termo não observável u está relacionado à variável explicativa x.
( ) O modelo de regressão simples também trata da questão da relação funcional entre y e x. Se os outros fatores em u são mantidos fixos, de modo que a variação em u é zero,Δu = 0, então, x tem um efeito linear sobre y:Δy =β₁ ∙ x seΔu = 0.

ID: 1068524•
Economia•
Econometria•
VUNESP•
EsFCEx•
Especialidade Economia•
2025

A regressão entre duas variáveis não estacionárias será:

ID: 1068523•
Economia•
Econometria•
VUNESP•
EsFCEx•
Especialidade Economia•
2025

Considere os seguintes modelos de séries de tempo:

I. Y_t = 1 + Y_t–1 + ε_t
II. Y_t = ε_t – ε_t–1
III. Y_t = 0,8Y_t–1+ 0,2Y_t–2 + ε_t

Sabendo-se que ε_t representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que Y_t representa uma variável estacionária de segunda ordem apenas em

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