Letícia Cunha
EQUIPE
17/01/2025 • 21:24
Gabarito: c)
O VaR (Value at Risk) é uma medida de risco amplamente utilizada no mercado financeiro para estimar perdas potenciais em um investimento em um determinado período de tempo e nível de confiança.
No caso apresentado, quando se diz que a carteira de investimentos tem um VaR de R$ 30.000,00 nos próximos três dias, ao nível de confiança de 95%, significa que há uma probabilidade de 5% de que as perdas nos próximos três dias sejam iguais ou superiores a R$ 30.000,00.
Portanto, a alternativa correta é:
c) perder R$ 30.000,00 ou mais é de 5%.
O VaR (Value at Risk) é uma medida de risco amplamente utilizada no mercado financeiro para estimar perdas potenciais em um investimento em um determinado período de tempo e nível de confiança.
No caso apresentado, quando se diz que a carteira de investimentos tem um VaR de R$ 30.000,00 nos próximos três dias, ao nível de confiança de 95%, significa que há uma probabilidade de 5% de que as perdas nos próximos três dias sejam iguais ou superiores a R$ 30.000,00.
Portanto, a alternativa correta é:
c) perder R$ 30.000,00 ou mais é de 5%.