Questões Economia Mercado Financeiro
Quando alguém afirma que sua carteira de investimentos tem um “VaR” de R$ 30.000,00 ...
Responda: Quando alguém afirma que sua carteira de investimentos tem um “VaR” de R$ 30.000,00 nos próximos três dias, ao nível de confiança de 95%, significa que, nos próximos três dias, a probabilidade d...
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Por Letícia Cunha em 31/12/1969 21:00:00
Gabarito: c)
O VaR (Value at Risk) é uma medida de risco amplamente utilizada no mercado financeiro para estimar perdas potenciais em um investimento em um determinado período de tempo e nível de confiança.
No caso apresentado, quando se diz que a carteira de investimentos tem um VaR de R$ 30.000,00 nos próximos três dias, ao nível de confiança de 95%, significa que há uma probabilidade de 5% de que as perdas nos próximos três dias sejam iguais ou superiores a R$ 30.000,00.
Portanto, a alternativa correta é:
c) perder R$ 30.000,00 ou mais é de 5%.
O VaR (Value at Risk) é uma medida de risco amplamente utilizada no mercado financeiro para estimar perdas potenciais em um investimento em um determinado período de tempo e nível de confiança.
No caso apresentado, quando se diz que a carteira de investimentos tem um VaR de R$ 30.000,00 nos próximos três dias, ao nível de confiança de 95%, significa que há uma probabilidade de 5% de que as perdas nos próximos três dias sejam iguais ou superiores a R$ 30.000,00.
Portanto, a alternativa correta é:
c) perder R$ 30.000,00 ou mais é de 5%.
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