No modelo de precificação de ativos CAPM, A) quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado. B) a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa. C) a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo- se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco. D) o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado. E) o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.

D) o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.

Questões Economia Sistema Financeiro Nacional

No modelo de precificação de ativos CAPM,

Responda: No modelo de precificação de ativos CAPM,

1Q744983 | Economia, Sistema Financeiro Nacional, Analista, DPE RS, FCC

No modelo de precificação de ativos CAPM,

✂️ a) quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.
✂️ b) a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.
✂️ c) a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo- se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.
✂️ d) o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.
✂️ e) o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.