No modelo de precificação de ativos CAPM,...

quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.

a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.

a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo- se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.

o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.

o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.