No modelo de precificação de ativos CAPM,

a) quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.

b) a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.

c) a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo- se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.

d) o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.

e) o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.