É correto afirmar: A) Quanto menor for a volatilidade da taxa de juros de mercado, maior o risco do investimento em papéis de renda fixa. B) A duration é a média aritmética simples dos prazos de vencimento de cada pagamento que o título de renda fixa confere a seu detentor. C) A convexidade de uma carteira de títulos está associada à derivada primeira do valor presente do fluxo em relação aos juros. D) Para um título de cupom zero, a duration é maior que sua maturidade. E) O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança.

E) O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança.

Questões Economia

É correto afirmar:

Responda: É correto afirmar:

1Q746036 | Economia, Economista, DNOCS, FCC

É correto afirmar:

✂️ a) Quanto menor for a volatilidade da taxa de juros de mercado, maior o risco do investimento em papéis de renda fixa.
✂️ b) A duration é a média aritmética simples dos prazos de vencimento de cada pagamento que o título de renda fixa confere a seu detentor.
✂️ c) A convexidade de uma carteira de títulos está associada à derivada primeira do valor presente do fluxo em relação aos juros.
✂️ d) Para um título de cupom zero, a duration é maior que sua maturidade.
✂️ e) O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança.