Estudos empíricos permitem afirmar que o aumento do preço de exercício de uma opção sobre ações reflete a expectativa de maiores retornos. Pode-se, pois, considerar que: A) existe relação em uma só direção entre variação de preços de ações e opções. B) como preço das opções resulta unicamente das expectativas dos investidores, o resultado da análise empírica é inconclusivo. C) que, tal como nos mercados futuros, no termo o preço do ativo subjacente e dos contratos se aproxima. D) a volatilidade das opções decorre dos retornos reais das ações. E) é elevada a probabilidade de haver relação biunívoca, isto é, nos dois sentidos, entre volatilidade preço de opções e retorno das ações.

E) é elevada a probabilidade de haver relação biunívoca, isto é, nos dois sentidos, entre volatilidade preço de opções e retorno das ações.

Questões Finanças

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1Q795229 | Finanças, Analista, CVM, ESAF

Estudos empíricos permitem afirmar que o aumento do preço de exercício de uma opção sobre ações reflete a expectativa de maiores retornos. Pode-se, pois, considerar que:

✂️ a) existe relação em uma só direção entre variação de preços de ações e opções.
✂️ b) como preço das opções resulta unicamente das expectativas dos investidores, o resultado da análise empírica é inconclusivo.
✂️ c) que, tal como nos mercados futuros, no termo o preço do ativo subjacente e dos contratos se aproxima.
✂️ d) a volatilidade das opções decorre dos retornos reais das ações.
✂️ e) é elevada a probabilidade de haver relação biunívoca, isto é, nos dois sentidos, entre volatilidade preço de opções e retorno das ações.