Caso fosse observado freqüentemente que as taxas cotadas de juros de Letras do Tesouro Nacional, em relação a seus prazos de vencimento, formam uma curva descendente, isto é, quanto mais longo o prazo de vencimento, menor o yield to maturity das Letras correspondentes, essa observação seria incompatível com: A) a teoria da preferência por liquidez. B) o argumento de que o mercado não oferece oportunidades de arbitragem. C) a hipótese de que os investidores são neutros em relação a risco. D) as durações das Letras do Tesouro Nacional são crescentes com o prazo de vencimento. E) a hipótese de que as Letras do Tesouro Nacional não contêm prêmio por risco de crédito.

A) a teoria da preferência por liquidez.

Caso fosse observado freqüentemente que as taxas cotadas de juros de Letras do Tesou...

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1Q795251 | Finanças, Auditor Fiscal da Previdência Social AFPS, INSS, ESAF

Caso fosse observado freqüentemente que as taxas cotadas de juros de Letras do Tesouro Nacional, em relação a seus prazos de vencimento, formam uma curva descendente, isto é, quanto mais longo o prazo de vencimento, menor o yield to maturity das Letras correspondentes, essa observação seria incompatível com:

✂️ a) a teoria da preferência por liquidez.
✂️ b) o argumento de que o mercado não oferece oportunidades de arbitragem.
✂️ c) a hipótese de que os investidores são neutros em relação a risco.
✂️ d) as durações das Letras do Tesouro Nacional são crescentes com o prazo de vencimento.
✂️ e) a hipótese de que as Letras do Tesouro Nacional não contêm prêmio por risco de crédito.