Para imunizar ao menos temporariamente o valor de uma carteira de ações ao risco de variação dos preços de mercado dessas ações, o administrador da carteira pode assumir: A) posições vendidas em opções de venda de ações em valor total igual ao valor da carteira de ações. B) posições compradas em contratos futuros de índice em quantidade total igual à quantidade total de ações na carteira. C) posições compradas em títulos de renda fixa cuja correlação com a carteira de ações seja igual a zero. D) posições compradas em opções de compra de índice com beta igual ao da carteira de ações. E) posições compradas em opções de venda com delta igual ao da carteira de ações.

E) posições compradas em opções de venda com delta igual ao da carteira de ações.

Para imunizar ao menos temporariamente o valor de uma carteira de ações ao risco de ...

Responda: Para imunizar ao menos temporariamente o valor de uma carteira de ações ao risco de variação dos preços de mercado dessas ações, o administrador da carteira pode assumir:

1Q795376 | Finanças, Analista Técnico, SUSEP, ESAF

Para imunizar ao menos temporariamente o valor de uma carteira de ações ao risco de variação dos preços de mercado dessas ações, o administrador da carteira pode assumir:

✂️ a) posições vendidas em opções de venda de ações em valor total igual ao valor da carteira de ações.
✂️ b) posições compradas em contratos futuros de índice em quantidade total igual à quantidade total de ações na carteira.
✂️ c) posições compradas em títulos de renda fixa cuja correlação com a carteira de ações seja igual a zero.
✂️ d) posições compradas em opções de compra de índice com beta igual ao da carteira de ações.
✂️ e) posições compradas em opções de venda com delta igual ao da carteira de ações.