Desprezando-se exigências de margem e ajuste diário, a compra de um contrato futuro de um ativo ao preço X pode ser sinteticamente replicada mediante a seguinte combinação de instrumentos: A) compra de opção de venda do ativo com preço de exercício igual a X e compra do próprio ativo por X. B) compra do ativo por X e venda de contrato futuro do ativo pelo preço X. C) compra de opção de venda e venda de opção de compra do ativo, ambas com preço de exercício igual a X. D) venda de contrato futuro do ativo pelo preço X. E) venda de opção de venda e compra de opção de compra do ativo, ambas com preços de exercício igual a X.

E) venda de opção de venda e compra de opção de compra do ativo, ambas com preços de exercício igual a X.

Desprezando-se exigências de margem e ajuste diário, a compra de um contrato futuro ...

Responda: Desprezando-se exigências de margem e ajuste diário, a compra de um contrato futuro de um ativo ao preço X pode ser sinteticamente replicada mediante a seguinte combinação de instrumentos:

1Q795424 | Finanças, Analista de Finanças e Controle AFC, STN, ESAF

Desprezando-se exigências de margem e ajuste diário, a compra de um contrato futuro de um ativo ao preço X pode ser sinteticamente replicada mediante a seguinte combinação de instrumentos:

✂️ a) compra de opção de venda do ativo com preço de exercício igual a X e compra do próprio ativo por X.
✂️ b) compra do ativo por X e venda de contrato futuro do ativo pelo preço X.
✂️ c) compra de opção de venda e venda de opção de compra do ativo, ambas com preço de exercício igual a X.
✂️ d) venda de contrato futuro do ativo pelo preço X.
✂️ e) venda de opção de venda e compra de opção de compra do ativo, ambas com preços de exercício igual a X.