Uma empresa contratou uma operação de swap com uma instituição financeira. De acordo com os termos dessa operação, a empresa recebe juros da instituição financeira à taxa LIBOR para depósitos por prazo de seis meses e faz pagamentos de juros à instituição financeira à taxa prefixada de 6% ao ano. O valor deste swap, do ponto de vista da instituição financeira, pode ser representado pela diferença entre os valores de: A) uma opção de compra e uma opção de venda de ativo de renda fixa com taxa flutuante. B) uma opção de venda e uma opção de compra de ativo de renda fixa com taxa prefixada. C) um ativo de renda fixa com taxa prefixada e um ativo de renda fixa com taxa flutuante. D) um ativo de renda fixa com taxa flutuante e um ativo de renda fixa com taxa prefixada. E) um contrato futuro de taxa de juros flutuante e um contrato a termo de taxa de juros flutuante.

C) um ativo de renda fixa com taxa prefixada e um ativo de renda fixa com taxa flutuante.

Uma empresa contratou uma operação de swap com uma instituição financeira. De acordo...

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1Q795425 | Finanças, Auditor Fiscal da Previdência Social AFPS, INSS, ESAF

Uma empresa contratou uma operação de swap com uma instituição financeira. De acordo com os termos dessa operação, a empresa recebe juros da instituição financeira à taxa LIBOR para depósitos por prazo de seis meses e faz pagamentos de juros à instituição financeira à taxa prefixada de 6% ao ano. O valor deste swap, do ponto de vista da instituição financeira, pode ser representado pela diferença entre os valores de:

✂️ a) uma opção de compra e uma opção de venda de ativo de renda fixa com taxa flutuante.
✂️ b) uma opção de venda e uma opção de compra de ativo de renda fixa com taxa prefixada.
✂️ c) um ativo de renda fixa com taxa prefixada e um ativo de renda fixa com taxa flutuante.
✂️ d) um ativo de renda fixa com taxa flutuante e um ativo de renda fixa com taxa prefixada.
✂️ e) um contrato futuro de taxa de juros flutuante e um contrato a termo de taxa de juros flutuante.