Questões de Concursos Econometria

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

Se as informações de xt e xt –1 forem altamente correlacionadas, então o teste de estacionariedade ADF (augmented Dickey-Fuller) será falho.

Em relação à correlação, assinale a alternativa incorreta.

Na região Sul do país, em decorrência de mau tempo durante os meses de inverno, é comum o fechamento de aeroportos. Com base nessa informação e de acordo com a teoria de probabilidades, julgue os itens de 78 a 82.

Considere que, em um aeroporto, a temperatura média — em graus Célsius — diária seja expressa por T = 10 + X × Y, em que X é uma variável com distribuição normal de média 15 ºC e desvio padrão 3 ºC, se as condições meteorológicas do aeroporto forem favoráveis, ou com distribuição normal de média 5 ºC e desvio padrão 1 ºC, se as condições meteorológicas forem adversas, e Y é uma variável indicadora de condições meteorológicas adversas do aeroporto. Se, em 1/5 do tempo, o aeroporto está sob condições meteorológicas adversas, então o desvio padrão da temperatura média no referido aeroporto será superior a 2 ºC.

Em relação à variância, assinale a alternativa incorreta.

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

O relacionamento entre as taxas de juros de curto e de longo prazos ilustra como as variáveis se ajustam a qualquer discrepância do relacionamento de equilíbrio de longo prazo, exemplificando variáveis cointegradas cujas trajetórias temporais são influenciadas pela extensão do desvio do equilíbrio de longo prazo.

Acerca da construção de hipóteses de pesquisa e de métodos de pesquisa, julgue os itens subsequentes.

Considera-se inútil para a pesquisa científica a hipótese de pesquisa que não possa ser comprovada nem refutada por meio da aplicação de algum método.

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

A hipótese clássica de Gauss-Markov de homocedasticidade é irrelevante para demonstrar que os estimadores são não viesados e consistentes.

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

O intervalo de confiança e o teste de significância são abordagens excludentes em um teste de hipótese.

Ruth foi ao médico e este receitou uns comprimidos que deviam ser cortados para tomar metade no café da manhã e metade no jantar. Ela foi para casa, jantou, cortou um comprimido e tomou a metade. Na manhã seguinte tomou a metade que sobrou e deu sequência ao tratamento, tendo o cuidado de só cortar um comprimido quando não havia nenhuma metade cortada anteriormente. Um dia, quase na hora do jantar, ela percebeu que havia esquecido de tomar o remédio algumas vezes. Ruth contou os comprimidos restantes tendo encontrado 7,5. Fez uns cálculos e descobriu o número de esquecimentos. Sabendo-se que este número está entre os cinco abaixo, pode-se afirmar que ele é:

A respeito dos fundamentos da ciência econômica, julgue os itens a seguir.

Econometria é o método quantitativo que consiste na aplicação dos processos de análise estatística ao tratamento de dados econômicos, com o objetivo de formular hipóteses a respeito do comportamento da realidade, submeter à prova as teorias fornecidas pela economia e construir novas teorias ou conjunto de hipóteses.

Considerando os métodos descritivos, julgue os itens a seguir.

Suponha que A = 5 × I, em que A e I representam, respectivamente, a amplitude total e o intervalo interquartílico de um conjunto de dados. Em face dessa hipótese, sabendo que não existem outliers no extremo inferior da distribuição, infere-se que a distribuição desses dados é simétrica.

Ao estimar os parâmetros de um modelo de regressão pelo método simples de minimização da soma dos quadrados dos desvios, sem ponderação, verificou-se que a hipótese clássica de homocedasticidade não era aceitável. Nesse caso, o uso de mínimos quadrados ordinários, sem ponderação, gera estimadores

Considere o modelo ARIMA

X_t – 0,8X _t-1 – 0,2X _t-2 = a_t – 1,1a _t-1 + 12,

onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X _t = X _t-1 . Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.

I - A variância do processo W _t = (1 – B)(1 + 0,2B)X _t é superior a 14.

II - O processo X _t é não estacionário e não invertível.

III - X _t e X _t-2 são não correlacionados.

Está correto o que se afirma em

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

No modelo de regressão linear clássico, a premissa de linearidade, necessária à estimativa dos parâmetros do modelo, indica que não existe uma relação linear exata entre qualquer variável independente do modelo.

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

As virtudes atribuídas aos modelos de vetor auto regressivo (VAR) incluem a simplicidade e a não necessidade de determinar as variáveis endógenas e exógenas, bem como a facilidade de interpretação dos coeficientes individuais nos modelos estimados por essa técnica, que dispensa estimar a função de resposta ao impulso.

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

Sob heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são ineficientes.

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

m processo estocástico é fracamente estacionário, quando a média e a variância do processo são constantes no tempo, e a função de autocovariância depende da defasagem temporal entre duas observações.

Sendo y um erro de medida expresso em milímetros, y é uma variável aleatória cuja variância