Questões de Concursos Econometria

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

Há heteroscedasticidade quando as perturbações aleatórias de uma regressão linear possuem a mesma variância.

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

O intervalo de confiança e o teste de significância são abordagens excludentes em um teste de hipótese.

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

m processo estocástico é fracamente estacionário, quando a média e a variância do processo são constantes no tempo, e a função de autocovariância depende da defasagem temporal entre duas observações.

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

A precisão dos estimadores por mínimos quadrados ordinários é medida com base em erros-padrão.

Na estimativa de uma regressão linear, o problema da heterocedasticidade ocorre quando

Sendo y um erro de medida expresso em milímetros, y é uma variável aleatória cuja variância