Questões de Avaliação de projetos de investimento com Gabarito (Comentado)

A respeito do VaR (= value at risk) e da duration dos projetos, e considerando a incerteza sobre a taxa de juros, pode-se afirmar que

✂️ a) se a taxa de juros da economia aumentar, os projetos de maior duration vão sofrer uma queda de seu valor presente líquido menor do que os de menor duration.
✂️ b) dado um certo nível de confiança, os projetos de maior duration têm um menor VaR dos que os de menor duration.
✂️ c) um VaR de R$ 15 milhões ao nível de confiança de 95% significa que o nível de perda de R$ 15 milhões só será superado em 5% dos casos.
✂️ d) os riscos de variação cambial sempre aumentam o VaR calculado considerando apenas os riscos de variação nos juros.
✂️ e) a metodologia do cálculo do VaR, quando há vários riscos simultâneos, não deve levar em conta a correlação entre eles.

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