Questões de Concursos Econometria

Em uma regressão para o preço de imóveis (em R$ mil), são consideradas variáveis determinantes a metragem do imóvel (X₁), um índice de qualidade de vida do bairro em que ele se situa (X₂) e duas variáveis qualitativas que indicam o seu padrão de construção (D₁ e D₂).



Os resultados da estimação foram os seguintes: Y_E = 55 + 1,5X₁ + 2,8X₂ + 30D₁ + 52D₂

A diferença estimada entre imóveis de alto e baixo padrão de construção, com mesma metragem e na mesma região, é (em R$ mil):

Os parâmetros a e b da regressão linear simples, Y = a + bX, entre dois conjuntos de dados Y e X, foram estimados pelo método de minimização da soma dos quadrados dos desvios. No gráfico cartesiano comum, com os dados X no eixo horizontal e os dados Y no eixo vertical, a reta de regressão estimada

Não é possível ocorrer, simultaneamente, V = 1 e Z = 0.

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

A aplicação do modelo de equações simultâneas justifica-se pela possibilidade de que uma variável endógena de uma equação seja regressora em outra equação do sistema.

Sobre o modelo de regressão com variável dependente binária, considere as afirmativas a seguir.

I – O modelo não pode incluir variáveis independentes contínuas.

II – A função probito é uma das possíveis funções de ligação entre a variável resposta e as variáveis independentes.

III – A estatística deviance é calculada como o logaritmo da razão de chances.

É correto o que se afirma em

Na região Sul do país, em decorrência de mau tempo durante os meses de inverno, é comum o fechamento de aeroportos. Com base nessa informação e de acordo com a teoria de probabilidades, julgue os itens de 78 a 82.

Considere que, em um aeroporto, a temperatura média — em graus Célsius — diária seja expressa por T = 10 + X × Y, em que X é uma variável com distribuição normal de média 15 ºC e desvio padrão 3 ºC, se as condições meteorológicas do aeroporto forem favoráveis, ou com distribuição normal de média 5 ºC e desvio padrão 1 ºC, se as condições meteorológicas forem adversas, e Y é uma variável indicadora de condições meteorológicas adversas do aeroporto. Se, em 1/5 do tempo, o aeroporto está sob condições meteorológicas adversas, então o desvio padrão da temperatura média no referido aeroporto será superior a 2 ºC.

Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes. Sabendo-se que:

E (X) = 2; E(X²Y) = 8; E(XY²) = 6 e E ((XY)²) = 24,

conclui-se que o valor da variância de Y, Var (Y), é

Na estimativa de uma regressão linear, o problema da heterocedasticidade ocorre quando

A respeito de aprendizagem de máquina, julgue o item que se segue.

A regularização L2 (ridge) reduz a magnitude dos coeficientes sem anulá-los completamente, o que pode mitigar o overfitting, mas não realiza seleção automática de variáveis.

A respeito de aprendizagem de máquina, julgue o item que se segue.

A aplicação de PCA (análise de componentes principais) em contexto não supervisionado independe de rótulos para extrair componentes de maior variância.

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

Há heteroscedasticidade quando as perturbações aleatórias de uma regressão linear possuem a mesma variância.

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.

O tempo de ligações telefônicas segue uma distribuição de probabilidade exponencial com média de 3 minutos. Um sujeito chega a um telefone público e descobre que a pessoa à sua frente está na ligação há pelo menos dois minutos.
Qual é a probabilidade de essa ligação durar pelo menos cinco minutos no total?

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

A multicolinearidade afeta a variância e a covariância dos estimadores, o que pode provocar alteração do sinal dos parâmetros.

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

A hipótese clássica de Gauss-Markov de homocedasticidade é irrelevante para demonstrar que os estimadores são não viesados e consistentes.

Acerca de medida de dispersão, assinale a alternativa correta.